摘要
讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Poisson过程.对此模型得到了最终破产概率的上界和t0时刻之间破产概率的一个上界估计.
Some properties for a double-type insurance risk model are considered, where the claim and policies number processes are independent, and the claim processes are generalized compound Poisson processes. The upper bounds of probabilities ψ（u） and ψt0 （u） are obtained.
出处
《长沙理工大学学报（自然科学版）》
CAS
2007年第2期75-78,共4页
Journal of Changsha University of Science and Technology:Natural Science
基金
湖南省教育厅科研资助项目()
关键词
广义复合双Poisson过程
矩母函数
鞅
破产概率
generalized compound two Poisson processes
moment generating function
martingale
ruin probability
