摘要
基于多元函数的中心极限定理,证明了二元正态总体的样本相关系数具有渐近正态性并得到了具体的渐近分布.
Based on multivariate central limit theorem, Asymptotic normality of sample correlation coefficient of a bivariate normal distribution is proved and its Asymptotic distribution is given.
出处
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2009年第4期607-608,614,共3页
Journal of Jiamusi University：Natural Science Edition
基金
吉林省教育厅科学技术研究十一五规划重点项目(吉教科合字[2007]第152号)
吉林省四平市科技发展计划项目(2006014)
关键词
极限分布
多元中心极限定理
样本相关系数
limit distribution
multivariate central limit theorem
sample correlation coefficient
