组合投资有效边界的若干性质和模型被引量：3

Some Properties and Model of the Efficient Margin in Portfolio Combinatorial Investment

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摘要证明了组合投资中有效边界的几个性质，并建立了一个计算最优证券组合投资比重向量的数学模型。 This paper proves some properties of the efficient margin in portfolio combinatorial investment and presents a methematical model for calculating the optimal weighted vector of portfolio combinatorial investment

作者刘锡标伊亨云

机构地区云南蒙自高等师范专科学校蒙自重庆大学

出处《重庆大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 1998年第4期127-130,共4页 Journal of Chongqing University

关键词组合投资有效边界期望收益风险证券 portfolio investment efficient foontier expected return risk

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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重庆大学学报（自然科学版）

1998年第4期

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