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股票价格服从分形跳——扩散过程的欧式幂型期权定价 被引量:1

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摘要 本文假定股价过程受分数布朗运动和跳过程共同驱动,且跳过程是比泊松过程更一般的一类特殊的更新过程,在红利率和无风险利率为时间的非随机函数情形下,利用分数风险中性定价原理得到了价格服从分形跳-扩散过程的欧式幂型期权定价公式.
作者 董志英
出处 《乐山师范学院学报》 2009年第5期19-20,24,共3页 Journal of Leshan Normal University
基金 乐山师范学院青年教师科研启动项目(项目编号:Z07050)
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