期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息

国外可转换债券定价理论研究综述

在线阅读 下载PDF
导出
摘要 可转换债券是一种新型混合金融工具,由于具备股权债券双重特性而相当复杂。本文对国外建立在期权定价模型基础之上的多种经典可转换债券定价理论模型进行了综述,对各个理论模型的特点和存在问题进行了分析,并指出今后研究发展的方向。
作者 杨环
机构地区 安徽建筑工业学院
出处 《全国商情》 2008年第11期41-42,45,共3页
关键词 可转换债券 定价理论 信用风险
分类号 F832.5 [经济管理—金融学] F830.9 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献15

  • 1杨立洪,杨霞.二叉树模型在可转换债券定价中的应用[J].华南理工大学学报（自然科学版）,2005,33(3):99-102. 被引量：16
  • 2麦强,胡运权.基于信用风险模型的可转换债券定价研究[J].哈尔滨工业大学学报,2006,38(3):406-409. 被引量：9
  • 3Ingersoll J.A Contingent-claim's Valuation of Con vertible Securities.Journal of Financial Economics,1977a,4(2):289-322.
  • 4Ingersoll,Jonathan,An Examination of Corporate Call Policies on Convertible Securities[J],Journal of Finance 32,1977b:463-478.
  • 5Nyborg K.,The Use and Pricing of Convertible Bonds,Applied Mathematical Finance,1996,(3):167-190.
  • 6Goldman Sachs,Valuing Convertible Bonds as Derivatives,Quantitative Strategies Research Notes,1994,(11):1-30.
  • 7Tsiveriotis K.and Fernandes C.,Valuing Convertible Bonds with Credit Risk,Journal of Fixed Income,1998,8(2):95-102.
  • 8Ho T.and Pfeffer D.,convertible bands:Model,value attribution and analytics[J],Financial Analytics Journal,1996,9:35-44.
  • 9Merton R C.On the pricing of corporate debt.the risk structure of interest rates[J].Journal of Finance,1974(29).
  • 10TakaHashi,Kobayashi A T,Nakagawa N.Pricing convertible bonds with credit risk[J].Juornal of FixedIncome,2001,11(13).

共引文献9

全国商情
2008年 第11期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部