考虑违约风险的可转换债券的定价实证研究被引量：1

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摘要可转换债券是一个日益受到关注的金融衍生产品,其定价研究也成为一个热门话题,本文通过将违约风险价值折算成贴现率,运用Black-Scholes计算可转换债券的价值,并用招行可转换债券进行实证分析,比较理论价值和实际的市场价值的差异。

作者王志仁曾繁荣

机构地区桂林电子科技大学

出处《工业技术经济》北大核心 2007年第12期122-124,共3页 Journal of Industrial Technological Economics

基金广西自然科学基金项目"基于BP神经网络的旅游企业财务预警研究"(项目编号:0542038)

关键词可转换债券期权价值违约风险

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工业技术经济

2007年第12期

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