摘要
讨论了股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式期权的定价问题,将Ornstein-Uhlenbeck过程作了适当修改,避免利用鞅和随机分析等复杂工具,比较容易地得出了定价公式。
In this paper we propose an optional pricing model based on the Omstein-Uhlenbeck process.By modifying the Equation of Brown-Movement, we got the formula of European optional price easily, avoiding using the complex mathematical instrument.
出处
《合肥师范学院学报》
2008年第4期10-11,共2页
Journal of Zunyi Normal University
基金
湖南省教育厅基金资助项目(07c389)
