期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息

分数跳-扩散过程下双标型两值期权定价模型 被引量：3

Bivariate Binary Option Pricing Model in Fractional Jump-diffusion Environment
在线阅读 下载PDF
导出
摘要 假设股票价格服从分数跳-扩散过程,建立了分数跳-扩散过程下的金融市场模型,利用保险精算方法和分数跳-扩散过程理论,得到了双标型两值期权定价公式. Assume that the stock prices satisfy the fractional jump-diffusion processes, the financial market model in fractional jump-diffusion environment is built. By means of the actuarial method and the fractional jump-diffusion process theory, the pricing formulae of bivariate binary options are obtained.
作者 黄开元 薛红
机构地区 中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司 西安工程大学理学院
出处 《宁夏大学学报（自然科学版）》 CAS 2013年第2期105-109,共5页 Journal of Ningxia University(Natural Science Edition)
基金 陕西省自然科学专项基金资助项目(12jk0862)
关键词 分数跳扩散过程 双标型两值期权 保险精算 fractional jump-diffusion process bivariate binary option actuarial mathematics
分类号 F830 [经济管理—金融学] O211 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献12

  • 1BLACK F, SCHOLES M. The pricing of options and corporate liabilities[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(3): 637-654.
  • 2LUCIANO E, SCHOUTENS W. A multivariate jump- driven financial asset model [J]. Quantitative Finance, 2006, 6(5): 385-402.
  • 3CORCUERA J M, NUALART D, SCHOUTENS W. Completion of a Levy market by power-jump assets [J]. Finance Stochast, 2005, 9(1): 109-127.
  • 4闫海峰,刘三阳.带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价[J].工程数学学报,2003,20(2):35-40. 被引量：46
  • 5GUASONI P. No arbitrage under transaction costs, with fractional Brownian motion and beyond [J]. Mathematical Finance, 2006, 16(3): 569-582.
  • 6BIAGINI F, HU Yaozhong, OKSENDAL B, et al. Stochastic calculus for fractional Brownian motion and applications [M]. London. Springer, 2008.
  • 7XUE Hong, LI Qiaoyan. An actuarial approach to the minimum or maximum option pricing in fractional Brownian motion environment [R]//Proceedings 2010 2nd IEEE International Conference on Information and Financial Engineering, September 17-19, 2010, Chongqing, China. IEEE PRESS,216-219.
  • 8隋梅真,张元庆.分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价[J].山东建筑大学学报,2008,23(1):70-73. 被引量：8
  • 9赵巍.分数布朗运动环境下的双标的两值期权定价模型[J].淮海工学院学报（自然科学版）,2008,17(4):89-92. 被引量：4
  • 10BLADT M T, RYDBERG H. An actuarial approach to option pricing under the physical measure and without market assumptions[J]. Insurance: Mathe- matics and Economics, 1998, 22(1) :65-73.

二级参考文献43

共引文献62

同被引文献21

  • 1刘坚,杨向群,颜李朝.随机利率和随机寿命下的欧式未定权益定价[J].广西师范大学学报（自然科学版）,2005,23(4):49-52. 被引量：7
  • 2赵建国,师恪.股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J].新疆大学学报（自然科学版）,2006,23(2):166-169. 被引量：4
  • 3A.Thavaneswaran,S.S.Appadoo,J.Frank.Binary option pricing using fuzzy numbers[J].Applied Mathematics Letters,2013 (23) :65-72.
  • 4Ciprian Necula. Option pricing in a Fractional Brownian Motion Environment [J]. Pure Mathematics, 2002,2 (1) : 63-68.
  • 5ELLIOTT R J,HOEK J.A general fractional white noise theory and applications to finance[J].2003,13(2):301-330.
  • 6BIAGINI F,HU Y,KSENDAL B,et al.Stochastic calculus for fractional brownian motion and applications[M].New York:Springer,2008.
  • 7BLADT M T,RYDBERG H.An actuarial approach to option pricing under the physical measure and without market assumptions[J].Insurance:Mathematics and Economics,1998,22(1):65-73.
  • 8CHEN S.Financial engineering[M].Shang Hai:Fudan University Press,2002.
  • 9XUE H,LU J X,LI Q Y,et al.Fractional jump-diffusion pricing model under stochastic interest rate[C]//IACSIT Press:2011 3rd International Conference on Information and Financial Engineering,2011.428-432.
  • 10隋梅真,张元庆.分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价[J].山东建筑大学学报,2008,23(1):70-73. 被引量：8

引证文献3

二级引证文献6

宁夏大学学报（自然科学版）
2013年 第2期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部