摘要
本文研究重尾索赔下的双复合Poisson模型,当索赔额分布属于次指数分布类时,给出了破产在有限时间内发生赤字尾概率的一个渐近表达式.
In this paper we discuss the double compound Poisson model under heavy-tailed claims. When the loss distribution belongs to subexponential class, we obtain the asymptotic formula for the tail probabilityof the deficit when ruin occurs in the finite time.
出处
《经济数学》
2008年第1期10-14,共5页
Journal of Quantitative Economics
关键词
双复合Possion模型
赤字分布
次指数分布
double compound Poisson model , deficit distribution , subexponential distribution
