摘要
讨论了保费收取为泊松过程且考虑利率的破产模型,首先用鞅方法讨论破产概率的上界,再证明索赔时刻的盈余过程是一个马氏过程.
The authors discuss the risk model whose premium is a stochastic process with interest force. Firstly, the author discuss the upper bounds of the ruin probabilities by Martingales method, and then prove that surplus process in claim moment is a Markov chain.
出处
《吉首大学学报（自然科学版）》
CAS
2006年第2期9-11,共3页
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition)
基金
国家自然科学基金资助项目(10371133)
关键词
利息力
泊松过程
破产概率
鞅方法
interest force
Poisson process
ruin probability
Martingales method
