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投资组合风险管理工具VaR和CVaR的研究综述
被引量：
1
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摘要
本文研究VaR和CVaR两种风险管理工具。首先介绍了现代投资组合理论研究现状,从而引出该领域研究中的两大主要工具;其次,对VaR这一工具的国内外应用及研究作出了详细的阐述,并指出该工具存在的缺陷。最后引出为了弥补VaR局限性而应运而生的CVaR这一风险管理工具,并对该工具的国内外研究现状作出了系统的分析。
作者
王冰
机构地区
沈阳工程学院
出处
《黑龙江对外经贸》
2008年第2期47-48,124,共3页
Heilongjiang Foreign Economic Relations and Trade
关键词
风险管理
投资组合
分类号
F832.48 [经济管理—金融学]
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黑龙江对外经贸
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