期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

上海股市周收益率的ARCH模型被引量：3

下载PDF

导出

摘要本文利用计量经济学软件EViews4.0,对上海股市自1994—2004年十年的大盘收盘指数的周收益率进行了研究,建立了相应的ARCH模型族,通过比较,最终得到TARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)模型。同时还对周收益率的波动性进行了预测分析。

作者干晓蓉胡晓华

机构地区昆明理工大学理学院

出处《经济问题探索》北大核心 2007年第6期144-146,共3页 Inquiry Into Economic Issues

关键词 EVIEWS 收盘指数周收益率 ARCH模型

分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]

引文网络
相关文献

参考文献1

1....分析家http://www.fxj.com.cn,,..

同被引文献12

1李清,赵俐佳.ARCH类模型在我国股票市场上的应用研究[J].西安金融,2004(11):31-32. 被引量：3
2庄彬惠,曾五一.股票市场波动预测的ARCH族模型选择[J].统计与信息论坛,2006,21(4):48-52. 被引量：8
3Engle,Robert F. Autoregressive Concli-tional Heteroskedasticity with Estimates of theVariance of UK inflation [J]. Econo- metrica, 1982(50) : 987-1008.
4BoUerslev, Tim. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity [J]. Journal of Econometrics, 1986(31 ) :307- 327.
5Engle, Robert F., David M. Lilien, and Russell P. Robins.Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure:The ARCH-M Model[J]. Econometrica, 1987(55):391-406.
6张义强,李道叶.我国股票市场收益率序列分布尾部特征分析[J].南方金融,2008(4):46-48. 被引量：1
7袁霓.国内油价市场波动的ARCH模型分析[J].技术经济与管理研究,2009(1):8-9. 被引量：10
8洪潇.上证综指杠杆效应与非对称ARCH模型选择[J].统计与决策,2010,26(14):131-132. 被引量：6
9姚战琪.基于ARCH模型的我国股票市场收益波动性研究[J].贵州财经学院学报,2012(4):52-57. 被引量：12
10李海涛,王元月.沪市股票收益率特征实证分析[J].时代金融,2006,0(12X):25-27. 被引量：1

引证文献3

1彭亚,闫克锋.基于ARCH类模型的中国沪市股指波动性研究[J].经济研究导刊,2011(3):68-69. 被引量：2
2林雨,幸伟,刘堂发.深证成指周收益率波动及预测实证研究——基于ARCH模型[J].会计之友,2013(34):80-83.
3陈艳,韩立磊.沪深300指数收益波动性实证研究[J].金融经济（下半月）,2009,0(7):70-72. 被引量：6

二级引证文献8

1江河.基于GARCH模型的上证综指日收益率波动特征研究[J].西安财经学院学报,2011,24(5):25-29. 被引量：5
2林晓浩,杨少华.基于SV模型的沪深300指数波动分析及风险度量[J].技术与市场,2011,18(11):168-168. 被引量：1
3李涛.金融一体化进程下海峡两岸股市波动性特征比较研究[J].商业研究,2014(7):60-65. 被引量：1
4杨叶.沪市股价收益率波动性分析[J].现代商贸工业,2014,26(15):107-109.
5杨美超.新能源行业收益率波动的动态特征分析[J].巢湖学院学报,2015,17(2):31-37.
6张紫笛.基于GARCH模型的上证180指数研究[J].商,2015,0(27):163-163.
7鲍松杰.沪深300指数收益率波动性分析——基于GARCH模型[J].时代金融,2016(15):292-294. 被引量：3
8陈相李.基于ARMA-GARCH模型创业板综合指数波动分析[J].电子商务评论,2024,13(4):241-249.

1谢秀桔,邓观明.人民币即期汇率与NDF汇率之间的溢出效应——基于MA(1)-TARCH(1,1)模型的实证研究[J].佳木斯教育学院学报,2011(6):231-233.
2仝玉民.股票市场波动性——来自沪深300指数的证据[J].金融经济（下半月）,2009,0(3):81-83. 被引量：4
3陈娟,沈晓栋.中国股票市场收益率与波动性的阶段性研究[J].统计与决策,2005,21(04X):98-100. 被引量：9
4熊熊,张宇,张维,张永杰.股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响:以KOSPI200股指期权为例[J].系统工程理论与实践,2011,31(5):785-791. 被引量：45
5李晓娟.基于GED-GARCH类模型的我国原油现货市场波动性的研究[J].商场现代化,2012(1):30-32.
6李旭超,蒋岳祥.Shibor的波动特征和动态风险分析——基于AR-TARCH-EVT模型的实证研究[J].南方经济,2014,43(5):42-51. 被引量：5
7李靖,徐黎明.比特币市场风险测度的实证研究[J].统计与决策,2016,32(5):161-163. 被引量：8
8杨树成.国债指数GARCH模型实证研究[J].北华航天工业学院学报,2006,16(5):45-49. 被引量：5

经济问题探索

2007年第6期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部