摘要
对目前普遍使用的期权定价二叉树模型进行了分析,利用随机误差校正方法推广出了一种新型的二叉树参数模型.
Analyzed the widespread used binomal opition pricing model currently,expanded a new binomal opition pricing model by the random error theory.
出处
《数学理论与应用》
2006年第3期111-115,共5页
Mathematical Theory and Applications
基金
国家自然科学基金资助项目(70471048)
关键词
期权定价
风险中性定价
二叉树模型
opition pricing risk--neutral pricing binomal opition pricing model
