期权的风险中性定价与无风险套利被引量：6

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摘要诺贝尔经济学奖获得者Black和Scholes于70年代初期在期权定价理论中取得了重大突破。在一定假设条件下,他们成功地推导出了基于无红利支付股票的任何衍生证券所必须满足的微分方程,人们称之为Black-Scholes微分方程。他们运用该方程独立于风险偏好这一事实提出了一种称为风险中性定价的强有力分析工具。

作者崔援民杨春鹏

机构地区河北经贸大学金融系

出处《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 1998年第9期58-60,共3页 Journal of Quantitative & Technological Economics

关键词期权风险中性定价无风险套利证券市场

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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数量经济技术经济研究

1998年第9期

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