摘要
奇异型随机控制模型为今后随机控制领域一个十分重要的研究对象。本文研究了一类平稳的奇异型随机控制问题，将原模型的状态结构由Ｗｉｅｎｅｒ过程推广到随机微分方程的解过程，此外在费用结构上也进行了较大的推广，其最佳控制被具体刻划出。
Singular stochastic control model is an important problem in the stochastic control area. This paper studies a class of stationary singular stochastic problems and extends the states of the initial model from Wiener process to solution process of stochastic differential equations. Moreover the cost's construction is extended and the optimal control is expressed.
出处
《北方交通大学学报》
CSCD
北大核心
1996年第1期69-74,共6页
Journal of Northern Jiaotong University
关键词
随机微分方程
奇异型
随机控制
平稳问题
ss: stochastic differental equation
singular stochastic control
stationary problem
