实物期权定价理论综述及未来研究领域展望被引量：23

Description of present pricing theory on real option and prospect to the future research fields

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摘要本文在对实物期权定价方法综述的基础上,结合实物期权非独占性和复合性的特点,提出了不完全信息下实物期权定价方法的未来研究领域和研究技术路线。这条路线是:在探讨不完全信息下实物期权定价参数的数学描述方法的基础上,从研究不完全信息下独占型单个实物期权定价开始,逐步深化到对不完全信息分享型复合实物期权的定价方法的研究。

作者杨屹扈文秀杨乃定

机构地区西北工业大学管理学院西安理工大学工商管理学院

出处《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2004年第12期147-151,共5页 Journal of Quantitative & Technological Economics

基金国家自然科学基金项目(70371021)西安理工大学2003年科技创新基金项目资助

关键词期权实物期权定价不完全信息

分类号 F244.0 [经济管理—劳动经济]

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数量经济技术经济研究

2004年第12期

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