摘要
给出了线性模型Y(n) =X(n) β+e(n) E(e(n) ) =0 ,Cov(e(n) ) =∑n >0 中 β的GM估计弱相合的一个充要条件 .
This paper gives the sufficient and necessary condition for which the GM estimate of β is weakly consistent for the following linear model: Y (n)=X (n)β+e (n)E(e (n))=0,cov(e (n))=∑ n>0.
出处
《玉溪师范学院学报》
2004年第8期18-19,共2页
Journal of Yuxi Normal University
关键词
线性模型
估计
弱相合
Linear model
GM estimate
Weak consistency
