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人民币汇率波动与证券市场价格波动相关性的实证分析被引量：4

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摘要文章尝试运用单位根、协整模型和向量自回归模型,对人民币汇率波动与证券市场价格波动的相关性进行实证分析。分析结果显示,无论从长期运行关系还是短期波动状况,人民币兑美元汇率与上证指数、A股指数之间存在显著的相关关系,而与B股指数之间则不存在显著的相关关系,而人民币兑欧元、日元汇率与上证指数、A股指数之间则不存在显著的相关关系。

作者刘赣州安琨

机构地区黑龙江大学生产力研究中心

出处《生产力研究》 CSSCI 北大核心 2007年第24期35-36,47,共3页 Productivity Research

基金国家社科基金项目(06BJL033) 黑龙江省教育厅人文社科重点研究基地重点项目(11522Z017)的资助

关键词人民币汇率证券市场价格单位根协整模型向量自回归模型

分类号 F822 [经济管理—财政学] F832.5 [经济管理—金融学]

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生产力研究

2007年第24期

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