股票市场板块风险的分离与强度的实证研究

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摘要本文将影响股价变动的板块因素作为的一种(子)系统性风险,并定量的研究了这种风险的影响强度。本文首先给出了分离板块风险因子的方法,并利用套利定价理论(APT)构建了包含板块子风险因素的多因子股票资产定价模型。然后再以上海证券交易所的十大板块共计七十家上市公司作为研究对象,运用模型进行分析。研究结果表明:板块子风险在全部系统性风险中占有重要比重,平均占全部系统性风险的25.57%。

作者倪智昊张建文

机构地区同济大学经济与管理学院同济大学经济与管理学院

出处《中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学》 2017年第1期00026-00026,77,共2页

关键词系统性风险板块风险因子股价涨跌幅

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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