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基于ARIMA-TARCH-BP神经网络模型的中长期负荷预测方法 被引量:8
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作者 雷铮 田书欣 +3 位作者 闫大威 魏联滨 王魁 柳璐 《电子器件》 CAS 北大核心 2020年第1期175-179,共5页
中长期负荷预测是电力系统规划运行的重要基础。针对经济转型阶段多样化负荷呈现的强波动性致其预测精度难以保障的问题,利用电力负荷历史统计数据建立ARIMA-TARCH模型,对负荷时间序列的非平稳性、自相关性和非对称波动特性进行分析,并... 中长期负荷预测是电力系统规划运行的重要基础。针对经济转型阶段多样化负荷呈现的强波动性致其预测精度难以保障的问题,利用电力负荷历史统计数据建立ARIMA-TARCH模型,对负荷时间序列的非平稳性、自相关性和非对称波动特性进行分析,并结合BP神经网络理论对负荷拟合残差值进行修正,进而对目标规划年的负荷进行预测。最后,以我国某地区的实际电网负荷为算例,预测未来五年的负荷变化趋势,验证所提预测方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 负荷预测 经济转型 ARIMA-tarch模型 波动性 BP神经网络
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中国生猪价格与猪肉价格非对称传导效应研究——基于VEC-TARCH模型 被引量:11
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作者 韦敬楠 张立中 张美艳 《价格月刊》 北大核心 2017年第4期28-32,共5页
猪肉价格剧烈波动对城乡居民肉类消费产生了显著影响。为了弄清中国生猪价格与猪肉价格非对称传导效应,运用向量误差修正模型(VEC)实证分析了中国生猪价格与猪肉价格传导关系。结果表明:中国生猪价格与猪肉价格存在长期均衡正向关系,猪... 猪肉价格剧烈波动对城乡居民肉类消费产生了显著影响。为了弄清中国生猪价格与猪肉价格非对称传导效应,运用向量误差修正模型(VEC)实证分析了中国生猪价格与猪肉价格传导关系。结果表明:中国生猪价格与猪肉价格存在长期均衡正向关系,猪肉价格调控难度增大。非对称条件异方差模型(TARCH)实证分析结果显示:中国生猪价格与猪肉价格之间的传导具有双向非对称性特征,其原因是生猪价格和猪肉价格在传导过程中受到了产业链利益相关者议价能力差异、生猪供给与猪肉消费均衡的滞后性影响。 展开更多
关键词 生猪价格 猪肉价格 非对称性 传导关系 VEC-tarch模型
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基于TARCH模型的VaR方法对上海股市的分析 被引量:5
3
作者 刘毅 陈佳 吴润衡 《北方工业大学学报》 2007年第1期66-69,共4页
应用方差—协方差方法中的GARCH和TARCH模型计算了上证综合指数的VaR值.在GARCH和TARCH模型中分别应用了正态分布、t分布和GED分布3种不同的分布假设,并通过Kupiek检验比较了各种模型的优劣.
关键词 VaR 分布函数 GARCH tarch
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TARCH-M模型在上证指数波动率的实证分析 被引量:4
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作者 张雪蓉 徐全智 杨晋浩 《成都大学学报(自然科学版)》 2006年第3期171-174,共4页
本文应用TARCH-M模型,并且引入迭代累计平方和(ICSS)法则对上证指数进行波动时段进行划分,针对不同波动时段分析其上证指数日收益率上涨和下跌对上海股票市场非对称的影响特点.结果表明,上海股市在1997年以前,收益率的上涨比下跌对股市... 本文应用TARCH-M模型,并且引入迭代累计平方和(ICSS)法则对上证指数进行波动时段进行划分,针对不同波动时段分析其上证指数日收益率上涨和下跌对上海股票市场非对称的影响特点.结果表明,上海股市在1997年以前,收益率的上涨比下跌对股市造成的影响更大,即与通常定义的“杠杆效应”相反;而在1997年以后,其“杠杆效应”才显著.此外,收益率和波动性在后两阶段出现明显的正相关关系,说明了投资者正从以前盲目投资逐渐转变为理性投资,上海股市已日趋成为一个成熟的市场. 展开更多
关键词 波动性 非对称性 tarch—M模型
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基于TARCH(1,1)模型对石油价格波动的实证分析 被引量:1
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作者 冯超 申世昌 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2019年第4期635-638,共4页
随着中国成为世界第二大经济实体,对能源的需求也与日俱增,特别是对石油的依赖程度更加的明显,石油价格的波动对我国的经济发展至关重要。为此,选取2014年1月2日到2019年2月28日全国石油价格的日数据,对其进行二阶差分建立平稳性的石油... 随着中国成为世界第二大经济实体,对能源的需求也与日俱增,特别是对石油的依赖程度更加的明显,石油价格的波动对我国的经济发展至关重要。为此,选取2014年1月2日到2019年2月28日全国石油价格的日数据,对其进行二阶差分建立平稳性的石油价格序列,通过建立ARMA(2,0)模型,对其残差进行ARCH效应检验,可以得出序列存在高阶ARCH效应;通过进一步研究发现,序列存在非对称性,正负冲击对石油市场的影响是不同的,最终确定建立TARCH(1,1)模型对石油原油市场的波动性进行定量分析。 展开更多
关键词 石油价格 ARMA模型 tarch模型 杠杆效应
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上证A股与B股指数的波动性差异研究——基于TARCH模型的实证分析 被引量:1
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作者 王雅云 《太原城市职业技术学院学报》 2006年第5期67-68,共2页
文章通过搜集上证A股指数、B股指数和综合指数,运用TARCH条件异方差模型,比较A股指数与B股指数波动性差异,并分析了波动差异的原因以及对策。
关键词 指数 tarch模型 波动性 实证
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2015年“股灾”前后上证指数非对称研究——基于弹簧振子理论及TARCH模型 被引量:1
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作者 孙世楠 周博文 《中国市场》 2016年第20期106-109,共4页
2015年6月末,中国股市在持续了一年多的高涨之后遭到重挫,出现了"股灾",虽然政府积极应对,但市场情绪并未好转,恐慌继续蔓延,导致股市持续低迷。文章以"清配"和"停止托市"两个时间节点界定第一轮股灾,并... 2015年6月末,中国股市在持续了一年多的高涨之后遭到重挫,出现了"股灾",虽然政府积极应对,但市场情绪并未好转,恐慌继续蔓延,导致股市持续低迷。文章以"清配"和"停止托市"两个时间节点界定第一轮股灾,并运用TARCH模型和弹簧振子理论分析了上证指数在本轮股灾前后特征的变化。结果显示:上证指数在"股灾"后表现出显著的非对称性特征,并且"股灾"后上海股市反而有更高的配置效率和更低的市场摩擦。 展开更多
关键词 股灾 非对称性 tarch模型 弹簧振子理论
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汇率形成机制改革下的银行汇率风险度量——基于TARCH模型的实证研究 被引量:1
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作者 李关政 《新金融》 北大核心 2012年第5期48-53,共6页
自人民币汇率形成机制改革以来,人民币汇率的波动幅度显著增加,由汇率波动带来的非预期损失成为汇率风险的重要部分。本文引入T A R C H模型来度量汇率波动性并用于计量汇率风险VaR。实证分析显示:TARCH模型能有效反映美元、欧元和日元... 自人民币汇率形成机制改革以来,人民币汇率的波动幅度显著增加,由汇率波动带来的非预期损失成为汇率风险的重要部分。本文引入T A R C H模型来度量汇率波动性并用于计量汇率风险VaR。实证分析显示:TARCH模型能有效反映美元、欧元和日元汇率时间序列的波动聚集效应,特别是杠杆效应项充分揭示了三项外汇杠杆效应的差异;基于TA RCH模型计量的汇率风险V a R也能有效覆盖美元、欧元和日元的下端风险,因此TARCH-VaR方法是度量汇率风险的科学工具。 展开更多
关键词 人民币汇改 波动性 tarch模型 汇率风险VaR
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Autocad在天正建筑软件TArchⅡ v3.0中的应用技巧
9
作者 李伟珍 《河北工程技术高等专科学校学报》 2002年第3期55-57,66,共4页
天正建筑软件 TArch v3.0是在 Autocad平台上开发研制的 ,需要与 Autocad命令配合使用 ,可以快速、便捷、准确地绘制建筑施工图。因此熟练掌握 Autocad的使用技巧 。
关键词 天正建筑软件 AUTOCAD tarchⅡv3.0 图层设置 十字光标 目标选择 格式刷
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如何用TArch6 for R15做好新建商住楼直击雷防护设计
10
作者 龙红菊 陈英梅 江红 《广东气象》 2007年第B12期118-119,共2页
针对新建商住楼直击雷防护设计工作量大,建筑天面复杂、多变的特点,以TArch6 for R15为设计平台,建立一个包含防雷符号及文字标注的图框文件;在具体的设计中,结合绘图和修改、图层与线形等工具的运用,分别阐述了基础地网、均压环... 针对新建商住楼直击雷防护设计工作量大,建筑天面复杂、多变的特点,以TArch6 for R15为设计平台,建立一个包含防雷符号及文字标注的图框文件;在具体的设计中,结合绘图和修改、图层与线形等工具的运用,分别阐述了基础地网、均压环及天面避雷带的设计要点及绘图思路;在进行大批量商住楼设计时,强调留心对比与观察能使设计工作事半功倍。 展开更多
关键词 tarch6 for R15 新建商住楼 直击雷防护
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我国货币政策有效性研究——基于TARCH模型的实证研究
11
作者 李润宇 《中国管理信息化》 2021年第7期133-136,共4页
对货币政策非对称效应的研究是基于货币政策非中性的前提下对货币政策有效性研究的一种拓展,从理论上讲,紧缩性货币政策具有抑制经济增长的作用,扩张性的货币政策具有促进经济增长的作用。本文是基于该理论基础,使用TRACH模型对我国200... 对货币政策非对称效应的研究是基于货币政策非中性的前提下对货币政策有效性研究的一种拓展,从理论上讲,紧缩性货币政策具有抑制经济增长的作用,扩张性的货币政策具有促进经济增长的作用。本文是基于该理论基础,使用TRACH模型对我国2007年到2019年的季度数据进行分析,定量检验出了我国货币政策存在非对称效应,具体表现为在经济萧条时期,扩张性的货币政策对经济增长的促进作用要小于经济繁荣时期,紧缩性的货币政策对经济增长的抑制作用以及我国货币政策的城乡非对称效应。 展开更多
关键词 货币政策有效性 tarch模型 非对称效应
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具有TARCH-SGED误差项的ADF单位根检验
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作者 王淑良 《重庆工学院学报》 2007年第1期31-36,共6页
在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH-S-GED误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响.结果表明对于数据生成为AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的时间序列,在进行ADF单位根检验的时候应... 在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH-S-GED误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响.结果表明对于数据生成为AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的时间序列,在进行ADF单位根检验的时候应该使用Zt统计量,而对Zρ统计量则应该慎用. 展开更多
关键词 单位根过程 EGARCH—SGED误差 ADF单位根检验
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Enzymatic advances in starch modification:Creating functional derivatives and exploring applications
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作者 Akanksha Negi Riya Barthwal +1 位作者 Deepika Kathuria Narpinder Singh 《Food Bioscience》 2024年第6期1800-1819,共20页
Enzyme based starch modification has attracted much attention form recent years due to formation various functional derivatives with novel processing and functional properties such as resistant to digestion,thermosrev... Enzyme based starch modification has attracted much attention form recent years due to formation various functional derivatives with novel processing and functional properties such as resistant to digestion,thermosreversible gel formation,etc.It has emerges as a promising method due to their high specificity,safety,and eco-friendly nature.Starch-modifying enzymes hydrolyse or form glycosidic bonds causing alteration in the amylose/amylopectin ratio,molecular weight and distribution of branch chain-length that has reduced limitation possessed by NSs i.e.,low water-holding capacity,insolubility,syneresis retrogradation,etc.The review delves into the key enzymes used for modifying starch,affecting the structural and functional properties of starch.These alteration in starch properties provide guidelines in designing a new starch-based products with desired structure and properties for the food industry. 展开更多
关键词 tarch Modified starch Enzymes Amylase Retrogradation Crystallinity
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Advances in the use of starch-based matrices for antimicrobials loading:An analysis of natural sources and applications for active packaging for food safety
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作者 Diana Moran Octavio Suarez-Iglesias +1 位作者 Gemma Gutierrez María Matos 《Food Bioscience》 2025年第7期164-172,共9页
Antimicrobial resistance is becoming a serious public health problem that needs to be eradicated.In this context,the use of natural sources with antimicrobial properties is proposed as an alternative to conventional s... Antimicrobial resistance is becoming a serious public health problem that needs to be eradicated.In this context,the use of natural sources with antimicrobial properties is proposed as an alternative to conventional synthetic antimicrobials,thus avoiding their adverse effects.To improve the controlled and targeted release of these compounds,it is essential to incorporate them into matrices,which in turn improves their stability and bioac-tivity.Starch-based matrices as carriers of antimicrobial compounds have shown great potential in many ap-plications,especially in active packaging for food safety.This review examines recent advances in the use of these matrices,highlighting natural sources with antimicrobial properties and starch types such as corn,cassava,and modified starch,the latter being particularly relevant for its improved solubility properties and functionality.Starch plays a crucial role in improving the stability and solubility of antimicrobial compounds,and the controlled release depends on the structure of the starch and on the properties of the environment.In food packaging,starch-based films loaded with antimicrobials are effective in inhibiting bacterial growth and extending shelf life.The applications of the bioactive compounds combined with starch matrices,such as plant extracts and essential oils,are also analyzed,providing a sustainable solution to antimicrobial resistance.This analysis highlights the advantages and potential of starch matrices in the development of antimicrobial controlled release systems. 展开更多
关键词 tarch Antimicrobial agent Natural-based carriers Controlled-release systems
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国际羊肉价格波动对中国羊肉价格的传导效应研究——基于VEC-TARCH模型 被引量:4
15
作者 韦敬楠 张立中 +1 位作者 张美艳 白宇航 《黑龙江畜牧兽医(下半月)》 北大核心 2017年第10期31-35,39,共6页
国际羊肉价格波动对中国羊肉价格有显著影响。为了弄清国际羊肉价格与中国羊肉价格之间的传导关系,笔者运用向量误差修正模型(VEC)及非对称条件异方差模型(TARCH)实证分析国际羊肉价格波动对中国羊肉价格的传导效应。结果表明:1)国际羊... 国际羊肉价格波动对中国羊肉价格有显著影响。为了弄清国际羊肉价格与中国羊肉价格之间的传导关系,笔者运用向量误差修正模型(VEC)及非对称条件异方差模型(TARCH)实证分析国际羊肉价格波动对中国羊肉价格的传导效应。结果表明:1)国际羊肉价格与中国羊肉价格存在长期均衡关系,国际羊肉价格波动会传递给中国羊肉价格并且传递时滞为1年;格兰杰(Granger)因果关系检验得知国际羊肉价格波动是中国羊肉价格波动的成因,反之则不成立;脉冲响应图显示,国际羊肉价格对中国羊肉价格产生显著冲击响应,反之中国羊肉价格对国际羊肉价格冲击响应不显著。2)当国际羊肉价格上涨时,中国羊肉价格上涨程度大于国际羊肉价格上涨程度;当国际羊肉价格下跌时,中国羊肉价格下跌程度要小于国际羊肉价格引发中国羊肉价格上涨程度。 展开更多
关键词 羊肉价格 传导效应 VEC-tarch模型 价格波动 实证研究
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中国股指期货对现货市场联动效应的实证研究——基于沪深300仿真指数期货数据的分析 被引量:88
16
作者 邢天才 张阁 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2010年第4期48-54,共7页
股指期货的推出对现货市场波动性的影响一直以来备受学术界的关注。目前的研究表明,长期内股指期货对现货市场波动性影响不明显,短期内有助推作用。本文基于中金所推出的沪深300指数仿真期货对沪深300指数的影响进行了分析,发现股指期... 股指期货的推出对现货市场波动性的影响一直以来备受学术界的关注。目前的研究表明,长期内股指期货对现货市场波动性影响不明显,短期内有助推作用。本文基于中金所推出的沪深300指数仿真期货对沪深300指数的影响进行了分析,发现股指期货的推出对现货市场的波动性没有较大影响,但增大了现货市场的非对称效应;研究结果不能证明股灾时期股指期货对现货产生瀑布效应。 展开更多
关键词 股指期货 波动性 tarch模型 GRANGER因果检验 脉冲响应函数
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股指期货的推出对现货市场影响的实证研究——基于新华富时A50的分析 被引量:34
17
作者 邢天才 张阁 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2009年第7期83-88,共6页
股指期货的推出对现货市场波动性的影响一直备受学术界的关注,本文通过GARCH模型,分析了新加坡证券交易所推出的新华富时A50股指期货对沪深300指数的影响,发现股指期货的推出轻微地增大了现货市场的波动性,同时信息对现货市场的冲击更强... 股指期货的推出对现货市场波动性的影响一直备受学术界的关注,本文通过GARCH模型,分析了新加坡证券交易所推出的新华富时A50股指期货对沪深300指数的影响,发现股指期货的推出轻微地增大了现货市场的波动性,同时信息对现货市场的冲击更强;通过TARCH/EGARCH模型发现,股指期货的推出增大了现货市场的非对称效应。 展开更多
关键词 股指期货 GARCH/tarch/EGARCH模型 现货市场 波动性
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对我国股票市场股指波动特性的实证分析 被引量:7
18
作者 朱孔来 倪杰 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2005年第3期104-107,126,共5页
本文以上证综指和深成分指数的最新日收益率为研究对象,应用GARCH、TARCH模型理论,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性,同时比较了两个股票市场的不同波动特征。
关键词 股票市场 条件异方差 集群性 非对称性 ARCH GARCH tarch
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不同市态阶段的股票收益-风险实证研究——情绪冲击与投资策略 被引量:15
19
作者 闫伟 杨春鹏 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2011年第12期54-63,共10页
采用六个代理变量周数据,以主成分分析方法构建了投资者情绪指数。在股票市场周期进一步细分为牛熊市以及牛熊市初中末期的情况下,运用TARCH模型研究了投资者情绪变化与上证综指、深证成指及五类股票风格指数收益间的关系及其风险特征... 采用六个代理变量周数据,以主成分分析方法构建了投资者情绪指数。在股票市场周期进一步细分为牛熊市以及牛熊市初中末期的情况下,运用TARCH模型研究了投资者情绪变化与上证综指、深证成指及五类股票风格指数收益间的关系及其风险特征。研究结果表明:牛熊市态下情绪变化对上述股指收益均有显著影响,熊市时情绪对股市收益冲击远大于牛市时的冲击。而且,细分市态分析结果显示:牛市初期及熊市末期的冲击在牛市及熊市中分别最大,即股市收益表现出强烈的非对称性;各类风格股票收益在市场周期不同阶段受情绪变化影响不同,股票收益表现出明显的风格轮动效应。因此,投资者在不同阶段对各类股票的投资策略也有所差异,市场周期不同阶段好坏消息对收益波动冲击的非对称效应也有不同特征。 展开更多
关键词 投资者情绪 收益与风险 股票风格 投资策略 tarch模型
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