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基于Nested-Copula模型的联合长期护理保险定价研究
1
作者 李云龙 孙韬 王晓军 《保险研究》 北大核心 2025年第8期60-72,共13页
在人口老龄化和人口长寿背景下,对老年长期护理保障的需求不断增长。本文为精准测度夫妻联合失能风险,引入一种新的联合建模方法,利用半参数转换模型构建失能和死亡两事件发生时间的边际分布,采用阿基米德Nested-Copula模型量化两者之... 在人口老龄化和人口长寿背景下,对老年长期护理保障的需求不断增长。本文为精准测度夫妻联合失能风险,引入一种新的联合建模方法,利用半参数转换模型构建失能和死亡两事件发生时间的边际分布,采用阿基米德Nested-Copula模型量化两者之间的依赖关系,基于中国健康与养老追踪调查数据开展实证研究,计算了夫妻投保人组合在不同健康状态之间的转移概率,评估了忽略个体间的依赖性对联合长期护理保险和个人长期护理保险的影响,发现忽略个体间的依赖性会导致定价的偏差。 展开更多
关键词 nested-copula模型 半参数转换模型 删失数据 联合长期护理保险
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基于嵌套Gumbel Copula函数的分布估计算法 被引量：1
2
作者 王筱萍 高慧敏 曾建潮 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第10期2337-2342,共6页
如何估计群体的联合概率分布及如何对其采样,是分布估计算法应用中需要解决的关键问题,尤其在多维情形下,该问题更显重要。Copula理论为研究多变量联合分布提供了一个有用的工具,它可以把随机变量的边缘分布和它们的相关结构分开来研究... 如何估计群体的联合概率分布及如何对其采样,是分布估计算法应用中需要解决的关键问题,尤其在多维情形下,该问题更显重要。Copula理论为研究多变量联合分布提供了一个有用的工具,它可以把随机变量的边缘分布和它们的相关结构分开来研究。提出基于嵌套Copula函数的分布估计算法。论文在介绍完全嵌套和部分嵌套两种嵌套copula模型的基础上,详细讨论了三维情形下,完全嵌套阿基米德Copula函数的采样算法,并给出了基于嵌套Copula函数的分布估计算法的框架。以Gumbel Copula函数为例,针对三维Benchmark函数优化问题的仿真实验,表明了该算法的有效性。 展开更多
关键词 分布估计算法 嵌套阿基米德copula函数 联合分布 Gumbel copula函数
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基于改进多层级嵌套Copula方法的机电产品可靠性评估 被引量：5
3
作者 苏春 汪千程 《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第5期981-989,共9页
考虑系统内部和外部相关性变量的共同作用,提出一种基于改进多层级嵌套Copula的可靠性评估方法.将机电产品分解为系统级、子系统级和零部件级3个层级,根据故障率模型拟合各零部件的故障概率,并作为其边缘分布函数;通过计算边缘分布之间... 考虑系统内部和外部相关性变量的共同作用,提出一种基于改进多层级嵌套Copula的可靠性评估方法.将机电产品分解为系统级、子系统级和零部件级3个层级,根据故障率模型拟合各零部件的故障概率,并作为其边缘分布函数;通过计算边缘分布之间的秩相关系数,确定零部件之间的故障相关性;利用改进多层级嵌套Copula完成边缘分布的逐层更新和参数估计,建立零部件级的故障相依结构,通过递归得到子系统可靠性模型;重复上述步骤,建立子系统级的故障相依结构,得到系统级可靠性模型,实现多变量、多层级产品可靠性评估.以某型号浮式海上风力机为例,验证方法的有效性.结果表明,改进多层级嵌套Copula方法能准确定义多元变量、不同层级之间的非线性相关关系,消除传统嵌套Copula方法在分层处理时存在的误差,提高机电产品可靠性评估的准确性. 展开更多
关键词 多层级嵌套copula 故障相关性 层次相关性 可靠性评估
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台风作用下风-浪-潮三维环境等值面模型 被引量：10
4
作者 魏凯 钟茜 +1 位作者 沈忠辉 秦顺全 《工程力学》 EI CSCD 北大核心 2021年第11期189-198,共10页
台风登陆时常伴随强风、巨浪和风暴潮,如何获取台风下的风、浪、潮数据并确定给定重现期下的环境参数成为制约跨海桥梁设计的关键科学问题。以跨海桥梁众多的舟山海域为例,采用SWAN+ADCIRC耦合模型,对过去32年间影响该海域的49次台风过... 台风登陆时常伴随强风、巨浪和风暴潮,如何获取台风下的风、浪、潮数据并确定给定重现期下的环境参数成为制约跨海桥梁设计的关键科学问题。以跨海桥梁众多的舟山海域为例,采用SWAN+ADCIRC耦合模型,对过去32年间影响该海域的49次台风过程依次开展数值模拟,利用模拟出的台风作用下风、浪、潮参数建立100年重现期下的环境等值面,讨论了环境参数选取方法对环境等值面模型的影响。研究表明:该文建立的数值模型能为后期构建联合概率及环境等值面模型提供可靠的数据来源;三维嵌套Frank Copula能较好拟合风-浪-潮三维联合概率分布;给定重现期的环境等值面形状受数据选取时刻影响较大,其中风暴潮增水最大值对选取方法最为敏感。 展开更多
关键词 台风 波浪 风暴潮 SWAN+ADCIRC模式 三维嵌套copula 一阶逆可靠度方法
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国际股市对中国股市风险溢出的叠加效应研究——基于FNAC-ΔCoES模型 被引量：2
5
作者 曹洁 雷良海 雷其然 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2023年第3期49-60,共12页
为了考察多个国际股票市场对中国股票市场风险溢出的叠加效应,将二维ΔCoES拓展至多维ΔCoES,并基于完全嵌套阿基米德Copula(FNAC)推导出多维ΔCoES的显式解,同时给出了风险溢出叠加效应的度量公式和显著性检验方法。实证研究结果显示:... 为了考察多个国际股票市场对中国股票市场风险溢出的叠加效应,将二维ΔCoES拓展至多维ΔCoES,并基于完全嵌套阿基米德Copula(FNAC)推导出多维ΔCoES的显式解,同时给出了风险溢出叠加效应的度量公式和显著性检验方法。实证研究结果显示:两个国际股市同时发生风险时,对中国股市的风险溢出存在显著的、非线性的叠加效应,但这种叠加效应不一定会随着陷入风险的国际股市数量的继续增多而持续加强;此外,通过对比不同国际股市组合下的风险溢出叠加效应发现,欧洲股票市场对叠加效应的影响相对更大;最后,鲁棒性检验结果显示,FNAC-ΔCoES模型具有良好的稳健性。 展开更多
关键词 风险溢出 叠加效应 完全嵌套阿基米德copula ΔCoES 股票市场
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