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基于极值分布理论的WVaR度量研究及实证分析
1
作者 罗葵 陈关武 胡亦钧 《数学杂志》 2018年第5期869-879,共11页
本文研究了基于极值分布理论的WVaR度量方法在金融风险度量中的应用.采用广义Pareto模型的WVaR方法,对上证综合指数、深证成分指数、标准普尔指数、纳斯达克指数进行了风险度量研究.实证分析结果表明,对比于其他没有考虑投资者风险偏好... 本文研究了基于极值分布理论的WVaR度量方法在金融风险度量中的应用.采用广义Pareto模型的WVaR方法,对上证综合指数、深证成分指数、标准普尔指数、纳斯达克指数进行了风险度量研究.实证分析结果表明,对比于其他没有考虑投资者风险偏好的度量方法,含有投资者风险偏好的WVaR更能准确地度量金融市场的风险情况.在同一市场环境下,风险值相差不大,存在共动性,国内新兴市场风险值比国外相对发达稳定市场的风险值要大. 展开更多
关键词 极值理论 在险价值 CVAR wvar 风险函数
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试谈金融风险度量的VaR、CVaR以及WVaR方法 被引量：2
2
作者 刘礼昱 《中国市场》 2011年第18期55-56,共2页
本文以在险价值为研究对象,比较了VaR,CVaR以及WVaR三种金融风险的度量方法,并且实证研究了三种方法的优劣。
关键词 金融风险度量 VAR CVAR wvar 实证分析
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多元向量值区域和加权风险值
3
作者 王巧玲 《数学杂志》 2022年第4期330-344,共15页
针对投资组合,为了能更好的刻画投资者的偏好和降低对异常值的敏感度,在已有的多元向量值风险值和条件尾部期望的基础上,本文引入多元向量值区域和加权风险值,并研究了他们的性质,在不同的Coupla函数下,分别得到了多元向量值区域和加权... 针对投资组合,为了能更好的刻画投资者的偏好和降低对异常值的敏感度,在已有的多元向量值风险值和条件尾部期望的基础上,本文引入多元向量值区域和加权风险值,并研究了他们的性质,在不同的Coupla函数下,分别得到了多元向量值区域和加权风险值的具体表达式,最后本文提供了相关的数值计算例子.本文所引入的向量值区域和加权风险值风险度量,拓广了文献中一些已有的结果. 展开更多
关键词 加权风险值 区域风险值 多元向量值 Coupla
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