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试谈金融风险度量的VaR、CVaR以及WVaR方法被引量：2

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摘要本文以在险价值为研究对象,比较了VaR,CVaR以及WVaR三种金融风险的度量方法,并且实证研究了三种方法的优劣。

作者刘礼昱

机构地区中国矿业大学(徐州)理学院

出处《中国市场》 2011年第18期55-56,共2页 China Market

关键词金融风险度量 VAR CVAR WVaR 实证分析

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830.9 [经济管理—金融学]

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2011年第18期

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