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基于VECM模型的房地产价格成分实证研究——以北上广深四城市为例
1
作者 张恬 张荣 杨丽琼 《建筑经济》 2024年第S01期516-520,共5页
本文基于2008年至2023年我国四个一线城市的面板数据,运用向量误差修正模型(VECM)对理论框架进行实证检验,研究发现:长期房价的大部分动态趋势可以用狭义货币供应量、抵押贷款利率和租金收入来解释;北京、广州和深圳的房地产市场由经济... 本文基于2008年至2023年我国四个一线城市的面板数据,运用向量误差修正模型(VECM)对理论框架进行实证检验,研究发现:长期房价的大部分动态趋势可以用狭义货币供应量、抵押贷款利率和租金收入来解释;北京、广州和深圳的房地产市场由经济和政府基本面主导,其房价更多依托于基本价值和周期性成分,上海的房地产市场则由其它成分所主导,投资属性较强;结合房地产市场未来发展趋势,“房住不炒”的政策定调仍有理论依据和现实必要,政府应支持实体产业经济发展,引导资金注入实体经济,而非房地产市场。 展开更多
关键词 基本价值 周期性成分 其它成分 向量误差修正模型(vecm) 价格成像
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基于VECM模型的景区网络关注度与旅游人数的关系研究——以鼓浪屿为例 被引量：14
2
作者 殷杰 郑向敏 董斌彬 《福建农林大学学报（哲学社会科学版）》 2015年第5期68-75,共8页
随着越来越多的旅游者通过网络搜索旅游信息,网络搜索记录了旅游者的关注与需求,这为研究网络关注度与旅游人数提供了可能。基于百度指数,以鼓浪屿为例,建立了VECM模型,验证了模型的有效性。基于该模型进行了协整检验、Granger因果关系... 随着越来越多的旅游者通过网络搜索旅游信息,网络搜索记录了旅游者的关注与需求,这为研究网络关注度与旅游人数提供了可能。基于百度指数,以鼓浪屿为例,建立了VECM模型,验证了模型的有效性。基于该模型进行了协整检验、Granger因果关系检验、脉冲响应分析和方差分解,分析结果表明:网络关注度和旅游人数存在长期均衡关系和Granger因果关系;脉冲响应分析表明旅游人数与网络关注度的短期相互影响明显,长期相互影响趋于稳定;方差分解发现旅游人数主要受自身影响较大,在网络关注度方面,关键词"鼓浪屿旅游攻略"对旅游人数影响最大。在此基础上,提出及时调整旅游服务重点,及时加强旅游营销,完善景区旅游信息等管理策略,以进一步优化景区管理。 展开更多
关键词 网络关注度 旅游人数 vecm模型 鼓浪屿
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中国人均碳排放影响因素的长期均衡与因果动态关系研究——基于结构突变ARDL-VECM模型的实证分析 被引量：7
3
作者 刘金培 宋晓霞 +2 位作者 陈华友 汪官镇 王珍 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第9期57-65,共9页
为了探讨中国低碳经济的发展路径,运用BP内生结构突变点检验、考虑结构突变的ARDL模型和基于VECM模型的Granger因果关系检验方法,利用我国1985至2014年的相关数据,探讨经济增长、城镇化、技术创新、贸易开放与我国人均碳排放的长期均衡... 为了探讨中国低碳经济的发展路径,运用BP内生结构突变点检验、考虑结构突变的ARDL模型和基于VECM模型的Granger因果关系检验方法,利用我国1985至2014年的相关数据,探讨经济增长、城镇化、技术创新、贸易开放与我国人均碳排放的长期均衡和短期动态关系,以及变量之间的因果关系。研究结果表明,中国人均碳排放与解释变量之间存在长期协整关系。长期来看,经济增长与人均碳排放之间呈倒U型关系,城市化水平的提高可以有效减少人均碳排放,技术创新与人均碳排放显著负相关,而贸易开放会引起环境恶化。短期来看,贸易开放与人均碳排放显著正相关,而其他变量对人均碳排放的影响均不显著。此外,基于VECM模型的Granger因果关系检验证实所有解释变量均为人均碳排放的Granger原因,且经济增长、贸易开放与人均碳排放之间存在双向因果关系。 展开更多
关键词 碳排放 结构突变 ARDL模型 vecm模型 环境库茨涅茨曲线
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沪深300期现货市场动态波动关系研究:基于VECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型的视角 被引量：9
4
作者 蔡庆丰 郭俊峰 陈耀辉 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2015年第2期209-214,共6页
在VECM-DCC-MGARCH模型基础上,以GJR形式考虑变量非对称作用、用t分布来描述股市数据的非正态分布特征,构建了VECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型,并实证分析推出沪深300股指期货至今,沪深300期现货市场的动态波动关系。结果表明:沪深300期现货... 在VECM-DCC-MGARCH模型基础上,以GJR形式考虑变量非对称作用、用t分布来描述股市数据的非正态分布特征,构建了VECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型,并实证分析推出沪深300股指期货至今,沪深300期现货市场的动态波动关系。结果表明:沪深300期现货市场波动之间整体有较高关联性,但相关程度变化不定,在行情上涨时期两者关系大幅减弱;同时,现货市场波动对不利冲击的反应更敏感;现货市场过去意外冲击和过去波动都会抑制期货市场波动,而期货市场过去意外冲击和过去波动则会加剧现货市场波动。 展开更多
关键词 沪深300指数 沪深300期货指数 DCC-MGARCH模型 ECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型
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内地-香港出入境旅游与进出口货物贸易之间的相互影响——基于VECM模型的实证分析 被引量：6
5
作者 刘祥艳 蒋依依 李玉婷 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2016年第2期117-124,共8页
以内地-香港出入境旅游和两地进出口货物贸易四个变量构建了VECM模型,通过对以上各个变量的长期均衡关系、格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解分析,探讨内地-香港两地旅游流和货物贸易流之间的相互影响机制。研究发现:内地-香港出... 以内地-香港出入境旅游和两地进出口货物贸易四个变量构建了VECM模型,通过对以上各个变量的长期均衡关系、格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解分析,探讨内地-香港两地旅游流和货物贸易流之间的相互影响机制。研究发现:内地-香港出入境旅游同两地进出口货物贸易之间存在长期稳定的均衡关系;这种相互影响的关系主要体现在内地-香港出境旅游同内地-香港出口贸易之间关系上,且出口贸易对旅游的影响远大于后者对前者的影响。 展开更多
关键词 出入境旅游 货物贸易 vecm模型
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加工贸易、FDI对环境污染的影响分析——基于VECM模型的实证分析 被引量：12
6
作者 朱雯君 陈红蕾 《产经评论》 2010年第6期102-108,共7页
本文基于1983年～2008年我国加工贸易出口额、FDI(实际使用的外商直接投资额)和环境污染的数据,通过建立VECM模型以及进行Granger因果关系检验研究加工贸易、FDI对环境污染的影响。结果表明:从长期看FDI的流入能够在一定程度上减轻我国... 本文基于1983年～2008年我国加工贸易出口额、FDI(实际使用的外商直接投资额)和环境污染的数据,通过建立VECM模型以及进行Granger因果关系检验研究加工贸易、FDI对环境污染的影响。结果表明:从长期看FDI的流入能够在一定程度上减轻我国的环境压力,短期两者的因果关系不明显;而无论长期还是短期,加工贸易都在相当程度上恶化了我国的环境。 展开更多
关键词 加工贸易 FDI 环境污染 vecm模型 GRANGER因果关系检验
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基于VECM模型的中国农用化肥施用强度与粮食贸易等因素的相互关系研究 被引量：6
7
作者 王美兔 田明华 《生态经济》 CSSCI 北大核心 2016年第11期98-102,共5页
化肥施用引致的农业面源已得到广泛关注。文章采用VECM协整分析方法,分析我国的化肥施用与粮食的进出口贸易、国内农产品价格指数、农业生产资料价格及农民人均纯收入之间的相互关系。结果显示农民人均纯收入与化肥施用强度之间是正向关... 化肥施用引致的农业面源已得到广泛关注。文章采用VECM协整分析方法,分析我国的化肥施用与粮食的进出口贸易、国内农产品价格指数、农业生产资料价格及农民人均纯收入之间的相互关系。结果显示农民人均纯收入与化肥施用强度之间是正向关系;粮食总出口量与化肥施用强度是负向关系;粮食进口总量与化肥施用强度是负向关系;农产品价格指数与化肥施用强度呈正向关系;农业生产资料价格指数与化肥施用强度呈负向关系。在此基础上解释结果并提出了降低化肥施用强度的对策建议。 展开更多
关键词 vecm模型 化肥施用强度 粮食进出口量 农民人均纯收入 农产品价格指数
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中国利率期限结构的非线性动态调整:基于MS-VECM模型的研究途径 被引量：4
8
作者 孙皓 俞来雷 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2012年第1期67-74,共8页
基于MS-VECM模型对预期理论调整作用下的中国利率期限结构非线性动态过程进行的实证研究,结果表明:预期理论在中国利率期限结构中是成立的;中国利率期限结构具有两区制的非线性动态特征,可以按预期理论的调整强度将两种区制分别描述为&q... 基于MS-VECM模型对预期理论调整作用下的中国利率期限结构非线性动态过程进行的实证研究,结果表明:预期理论在中国利率期限结构中是成立的;中国利率期限结构具有两区制的非线性动态特征,可以按预期理论的调整强度将两种区制分别描述为"强调整区制"与"弱调整区制";不同期限利率的平均变动幅度和平均风险溢价水平会随区制状态变化而发生变化,具有区制相依性,区制间的转移具有非对称性;利率期限结构与物价压力的非线性区制划分具有相似性,物价波动是利率期限结构非线性动态变化的重要原因。 展开更多
关键词 利率期限结构 预期理论 非线性 MS—vecm模型
原文传递
基于VECM的汽柴油价格不对称性分析 被引量：16
9
作者 焦建玲 范英 魏一鸣 《中国管理科学》 CSSCI 2006年第3期97-102,共6页
原油作为成品油的主要原材料,原油价格的变化会引起成品油价格的相应变化,从成品油价格关于原油价格变化的反应可以了解成品油定价的合理性。本文利用一个不对称的向量误差修正模型(Vector Error CorrectionModel,VECM),检验了我国汽柴... 原油作为成品油的主要原材料,原油价格的变化会引起成品油价格的相应变化,从成品油价格关于原油价格变化的反应可以了解成品油定价的合理性。本文利用一个不对称的向量误差修正模型(Vector Error CorrectionModel,VECM),检验了我国汽柴油关于原油成本变化不对称性问题,检验结果表明,我国汽柴油对原油成本上涨的反应快,但持续的时间短;对原油成本下降的反应慢,但持续的时间长。研究结果对我国石油定价机制的改革和企业实施油价风险管理有参考价值。 展开更多
关键词 汽柴油价格 原油 不对称性 向量误差修正模型(vecm)
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新形势下我国财政赤字影响效应研究——基于VECM模型分析 被引量：3
10
作者 李倩 张灿 黄千里 《科技和产业》 2017年第7期150-156,共7页
2016年我国经济将继续面临下行风险,同时将加大力度实施积极财政政策,尤其是将预算财政赤字规模提高到了历史新高。赤字政策对一国经济发展影响是不确定的,积极财政政策可以很好地解决有效需求不足问题,但在长期会给政府带来较大的财政... 2016年我国经济将继续面临下行风险,同时将加大力度实施积极财政政策,尤其是将预算财政赤字规模提高到了历史新高。赤字政策对一国经济发展影响是不确定的,积极财政政策可以很好地解决有效需求不足问题,但在长期会给政府带来较大的财政压力。因此,我们将依据财政赤字的弥补方式,探讨影响我国财政赤字的因素。进一步通过向量误差修正模型VECM来实证分析我国财政赤字政策在长期以及短期范围内所产生的影响效应,并据此提出相应建议。 展开更多
关键词 财政赤字 国债 经济增长 通货膨胀 vecm模型
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我国房地产投资是否具有挤出效应?——基于I(2)VECM的分析 被引量：18
11
作者 张延群 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2016年第2期329-340,共12页
本文实证检验我国房地产与非房地产投资之间的关系,通过构建两者资本存量之间的二阶单整(I(2))向量自回归(VAR)模型,两者投资额之间的一阶单整(I(1))VAR模型,以及投资增长速度之间的平稳(I(0))VAR模型,运用协整分析技术,将两者之间的关... 本文实证检验我国房地产与非房地产投资之间的关系,通过构建两者资本存量之间的二阶单整(I(2))向量自回归(VAR)模型,两者投资额之间的一阶单整(I(1))VAR模型,以及投资增长速度之间的平稳(I(0))VAR模型,运用协整分析技术,将两者之间的关系分为长期、中期、短期并进行了实证检验。本文还对房地产投资的挤出效应进行了检验。长期来看,房地产投资对非房地产投资具有明显的挤出效应,而非房地产投资能够促进房地产投资的增长。 展开更多
关键词 房地产投资 挤出效应 协整关系 I(2)vecm模型
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基于VECM模型的内蒙古土地利用碳排放与经济增长、产业结构的动态关系分析 被引量：10
12
作者 薛建春 侯思杰 吴彤 《内蒙古大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2020年第2期129-134,共6页
为了探究内蒙古土地利用碳排放与经济增长、产业结构的动态变化关系,基于1996-2017年内蒙古土地利用现状与社会经济统计数据,结合土地利用碳排放量计算,通过协整分析、Granger因果检验,建立了VECM模型。VECM模型的分析结果表明:22年中... 为了探究内蒙古土地利用碳排放与经济增长、产业结构的动态变化关系,基于1996-2017年内蒙古土地利用现状与社会经济统计数据,结合土地利用碳排放量计算,通过协整分析、Granger因果检验,建立了VECM模型。VECM模型的分析结果表明:22年中内蒙古地均碳排放量呈现上升趋势;地均碳排放与人均GDP、三产比重之间存在长期均衡关系,且短期内人均GDP与地均碳排放互为Granger因果关系,三产比重对地均碳排放有Granger原因。VECM模型显示滞后一期的人均GDP与三产比重对地均碳排放的影响呈现相反效果,而滞后一期的地均碳排放对本期碳排放的影响较小。 展开更多
关键词 土地利用 碳排放 经济增长 vecm模型
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农村金融发展对农民收入的影响与冲击——基于VECM模型的实证研究 被引量：5
13
作者 鲁强 黄芸 《河北工业大学学报（社会科学版）》 2014年第1期32-40,共9页
中国农村金融在作为农业大国的情况下不仅发展相对落后,其支农的力度、结构都存在不足,导致中国农村金融对农民收入增长的促进作用不显著。采用向量误差修正模型(VECM)实证分析1978-2011年中国农村金融对农民收入的影响与冲击。实证研... 中国农村金融在作为农业大国的情况下不仅发展相对落后,其支农的力度、结构都存在不足,导致中国农村金融对农民收入增长的促进作用不显著。采用向量误差修正模型(VECM)实证分析1978-2011年中国农村金融对农民收入的影响与冲击。实证研究结果表明:改革开放以来,中国农民收入的增长主要源于农民工资性收入的增加,外生于中国经济内生于国家发展战略的农村金融却没有很好地促进农民增收。财政支农在力度和结构上都存在不合理的因素导致无法发挥促进农民收入增长的作用,同时,农村储蓄和农业信贷由于"金融抑制"、"金融门槛"等不合理农村金融环境因素的影响也无法从根本上发挥其促进农民增收的作用,加之国家发展战略的配合,进一步加重了农民的贫困。 展开更多
关键词 农村金融 农民收入 农村经济增长 vecm模型
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转型背景下广东省FDI与经济增长的关系——基于协整分析和VECM模型的检验 被引量：8
14
作者 霍忻 《地域研究与开发》 CSSCI 北大核心 2016年第6期17-20,60,共5页
随着广东省对外开放程度的不断提升,外商直接投资已成为拉动区域经济增长的重要外部引擎,并对区域经济转型与结构调整产生显著影响。选取1979—2014年广东省外商直接投资(FDI)和生产总值(GDP)数据并构建VECM模型,采用协整检验、脉冲响... 随着广东省对外开放程度的不断提升,外商直接投资已成为拉动区域经济增长的重要外部引擎,并对区域经济转型与结构调整产生显著影响。选取1979—2014年广东省外商直接投资(FDI)和生产总值(GDP)数据并构建VECM模型,采用协整检验、脉冲响应、格兰杰检验等方法研究FDI和经济增长之间的长短期关系。结果表明:长期中,广东省外商直接投资与区域经济增长间具有正向的稳定均衡关系;短期中,外商直接投资对经济增长的影响程度比较显著,成为影响广东省经济增长的重要外向型因素。 展开更多
关键词 vecm模型 外商直接投资 经济增长 广东省
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江苏省产业结构升级对经济发展质量的影响——基于因子分析、线性回归与VECM模型的实证研究 被引量：1
15
作者 聂高辉 蔡琪 《盐城工学院学报（社会科学版）》 2017年第2期29-35,共7页
借鉴已有文献理论,分析产业结构升级的内涵,构建产业结构升级体。主要因素包括科技水平、资源利用与环境保护程度、对外经济贸易水平。运用因子分析法先构建三个因素及经济发展质量的指标体系,并以此为基础构建产业结构升级的指标体系... 借鉴已有文献理论,分析产业结构升级的内涵,构建产业结构升级体。主要因素包括科技水平、资源利用与环境保护程度、对外经济贸易水平。运用因子分析法先构建三个因素及经济发展质量的指标体系,并以此为基础构建产业结构升级的指标体系。实证分析采用线性回归和向量误差修正(VECM)模型分别分析经济发展质量与产业结构升级以及三大要素之间的关联性。最后,得出结论并提出相应的建议。 展开更多
关键词 产业结构升级 经济发展质量 因子分析 线性回归 vecm模型
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多重套利、货币政策冲击与中国国际短期资本流动——基于VECM的分析 被引量：6
16
作者 杨振宇 方蔚豪 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2013年第1期138-143,共6页
本文在理论分析基础上,提出我国国际短期资本流动的影响因素主要包括有中美利差、广义货币供应量、价格指数、人民币汇率以及资产价格等因素,并运用向量误差修正模型(VECM)进行了实证检验。研究结果表明,中国国际短期资本流动的主要动... 本文在理论分析基础上,提出我国国际短期资本流动的影响因素主要包括有中美利差、广义货币供应量、价格指数、人民币汇率以及资产价格等因素,并运用向量误差修正模型(VECM)进行了实证检验。研究结果表明,中国国际短期资本流动的主要动因为货币政策冲击、资产价格和人民币汇率升值,货币供给与国际短期资本流动具有双向作用机制,资产价格和人民币升值对国际短期资本流动具有单项作用机制。因此,要增强货币政策稳健性,抑制资产价格泡沫,推动人民币汇率市场化改革,改变单向升值为双向浮动,以防范国际短期资本流动冲击。 展开更多
关键词 短期资本 流动 人民币升值 资产价格 货币冲击 向量误差
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基于VECM-MGARCH模型的人民币汇率与牛熊股市关系研究 被引量：5
17
作者 赵华 《经济数学》 北大核心 2010年第4期52-59,共8页
2005年以来人民币汇率均处于升值过程,而股市却经历了牛、熊市的历程.本文基于VECM-MGARCH模型实证研究了人民币汇率与我国股市处于牛、熊市期间二者之间的动态关系,结果发现,汇率和股价之间不存在线性的相互影响关系.就波动性而言,股... 2005年以来人民币汇率均处于升值过程,而股市却经历了牛、熊市的历程.本文基于VECM-MGARCH模型实证研究了人民币汇率与我国股市处于牛、熊市期间二者之间的动态关系,结果发现,汇率和股价之间不存在线性的相互影响关系.就波动性而言,股市处于牛市期间,二者之间存在相互影响关系;熊市期间,这种非线性关系消失.人民币升值预期的减弱及股市的下跌是导致二者关系变化的主要原因. 展开更多
关键词 vecm MGARCH 存量导向模型
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港口物流与区域经济增长的动态关系研究——基于长江经济带中游地区的实证
18
作者 蒋诗韵 许允恒 +2 位作者 秦子珺 李毅 严贝宁 《中国商论》 2025年第9期99-102,共4页
本文以长江经济带中游地区的三大港口城市——武汉市、九江市和岳阳市为研究对象,基于其港口物流数据,运用平稳性检验、协整分析等方法,构建向量误差修正模型(VECM),并结合格兰杰因果检验和脉冲响应分析,深入探究港口货物吞吐量、集装... 本文以长江经济带中游地区的三大港口城市——武汉市、九江市和岳阳市为研究对象,基于其港口物流数据,运用平稳性检验、协整分析等方法,构建向量误差修正模型(VECM),并结合格兰杰因果检验和脉冲响应分析,深入探究港口货物吞吐量、集装箱吞吐量与区域经济增长(以GDP衡量)之间的动态关联,旨在实证分析港口物流活动与区域经济增长之间的长期均衡关系。研究结果表明,港口物流活动与区域经济增长之间存在长期均衡关系和动态因果关系,其对区域经济增长的影响较为显著,从长期来看,港口物流活动对区域经济增长具有正向推动作用。 展开更多
关键词 港口物流 区域经济 协整分析 vecm模型 格兰杰因果检验
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中证1000股指期货与ETF的价格发现功能比较研究——基于高频数据的动态分析
19
作者 陈英楠 张明 《中国证券期货》 2025年第4期55-60,共6页
本文基于2022年7月—2024年12月中证1000股指期货、ETF(IOPV)及现货的5分钟高频数据,通过协整检验、VECM模型和永久短暂模型(PT)对比分析三者的价格发现功能。结果显示:期货、ETF与现货存在长期协整关系,且三个市场中每两个市场之间存... 本文基于2022年7月—2024年12月中证1000股指期货、ETF(IOPV)及现货的5分钟高频数据,通过协整检验、VECM模型和永久短暂模型(PT)对比分析三者的价格发现功能。结果显示:期货、ETF与现货存在长期协整关系,且三个市场中每两个市场之间存在双向引导,短期价格偏离由期货主导修正,调整速度略高于现货,显著高于ETF;价格发现贡献度排序为期货(41.55%)、现货(39.33%)和ETF(19.12%),期货与现货共同承担主要信息传递功能,ETF贡献较弱。研究表明中证1000股指期货在价格发现中占据核心地位,而ETF市场效率有待提升。 展开更多
关键词 中证1000股指期货 中证1000ETF vecm模型 JOHANSEN协整检验
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