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Legendre对偶和Ornstein-Uhlenbeck流
1
作者 王起姣 杨胜男 步真会 《西北师范大学学报(自然科学版)》 2026年第1期115-120,共6页
log-凹函数及其Legendre变换在不同流下有不同的表现形式,本文研究其在Ornstein-Uhlenbeck流下积分乘积关于时间的单调性.通过分析Ornstein-Uhlenbeck流对应的热方程解的性质,结合Legendre变换研究凸函数φ在Ornstein-Uhlenbeck半群下... log-凹函数及其Legendre变换在不同流下有不同的表现形式,本文研究其在Ornstein-Uhlenbeck流下积分乘积关于时间的单调性.通过分析Ornstein-Uhlenbeck流对应的热方程解的性质,结合Legendre变换研究凸函数φ在Ornstein-Uhlenbeck半群下的演化函数φt及Legendre变换下的对偶函数ψt关于时间t的偏导数,并分析其积分乘积关于时间的单调性.对称凸函数φ在Ornstein-Uhlenbeck流下,e^(-φ_(t)(x))与e-ψ_(t)(x)的积分乘积关于时间是单调增加的. 展开更多
关键词 log-凹函数 LEGENDRE变换 Ornstein-uhlenbeck流 体积乘
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调和分数Ornstein-Uhlenbeck金融模型的参数估计 被引量：1
2
作者 王继霞 王琳 李浩然 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2025年第1期75-81,共7页
为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方... 为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方法,得到模型漂移参数的估计量,并证明了估计量的相合性和渐近分布.最后,通过模拟展示了所得估计量的有限样本性质,模拟结果显示估计量的值拟合参数真值的效果较好. 展开更多
关键词 最小二乘估计 调和分数布朗运动 ORNSTEIN-uhlenbeck过程 相合性 渐近分布
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死亡强度服从Ornstein-Uhlenbeck跳过程的长寿债券定价模型 被引量：9
3
作者 尚勤 秦学志 周颖颖 《系统管理学报》 北大核心 2008年第3期297-302,共6页
长寿风险不仅使寿险公司和社会保障部门不堪重负,而且对经济和社会的发展产生严重威胁。以对冲长寿风险为目的,根据我国国情设计一种长寿债券,与债券相关联的生存指数是通过Ornstein-Uhlenbeck跳(OUj)过程刻画的死亡强度得到的。考虑到... 长寿风险不仅使寿险公司和社会保障部门不堪重负,而且对经济和社会的发展产生严重威胁。以对冲长寿风险为目的,根据我国国情设计一种长寿债券,与债券相关联的生存指数是通过Ornstein-Uhlenbeck跳(OUj)过程刻画的死亡强度得到的。考虑到我国利率市场和保险市场的特点,利用正双曲利率模型对债券进行贴现,并通过王氏变换给出不完全市场中的长寿债券定价模型。最后,依据我国生命表数据进行实证研究。 展开更多
关键词 长寿债券 Ornstein-uhlenbeck跳过程 正双曲模型 王氏变换 蒙特卡罗模拟
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Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程概率性质研究 被引量：2
4
作者 张立东 张祥丽 +1 位作者 邱虹 杜子平 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期103-108,共6页
通过构建微分方程计算出Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck(VOU)过程的n阶原点距,并利用其各阶原点距给出VOU过程的拉普拉斯变换和特征函数.
关键词 Vasicek-Ornstein-uhlenbeck过程 拉普拉斯变换 迭代线性微分方程组
原文传递
基于Ornstein-Uhlenbeck模型的WSN链路质量估计 被引量：4
5
作者 叶润 闫斌 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期508-515,共8页
无线传感器网络节点一般具有低成本、低功耗、低速率、能量有限等特点。使用廉价的低功率射频模块进行传感器之间通信,对无线信道的变化非常敏感。为了避免低信号质量数据链路上可能的重传导致的资源浪费,通常路由协议以及冗余编码机制... 无线传感器网络节点一般具有低成本、低功耗、低速率、能量有限等特点。使用廉价的低功率射频模块进行传感器之间通信,对无线信道的变化非常敏感。为了避免低信号质量数据链路上可能的重传导致的资源浪费,通常路由协议以及冗余编码机制等方法均需要不断地评估网络的链路质量。对于无线传感器网络来说,无论是自适应冗余编码还是路由协议均需要对包成功接收率(PSR)进行定量且准确地评估。针对这一问题,提出一种基于物理参数接收信号强度指示(RSSI)的方法来估计分组成功率。该方法首先根据大量实际测试,得到RSSI与PSR之间的关系,再根据实时接收到的RSSI值,利用Ornstein-Uhlenbeck(OU)模型以及Logistic曲线模型对下一时刻的PSR进行估计。仿真与实验表明,该方法相对于现有的方法具有更高的准确性与快速性。 展开更多
关键词 链路质量估计 LOGISTIC曲线模型 Ornstein-uhlenbeck模型 包成功接收率 接收信号强度指示 无线传感器网络
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基于Ornstein-Uhlenbeck过程下具有两个再保险公司的比例再保险与投资 被引量：1
6
作者 黄玲 刘海燕 陈密 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2023年第3期957-969,共13页
该文研究了两类风险模型下具有两个再保险公司的最优再保险和投资问题.保险公司购买比例再保险并投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.假设再保险的保费按照指数保费原则来计算,... 该文研究了两类风险模型下具有两个再保险公司的最优再保险和投资问题.保险公司购买比例再保险并投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.假设再保险的保费按照指数保费原则来计算,保险公司的目标是使终端财富的期望指数效用最大化.利用随机控制理论和HJB方程,推导出了最优策略和值函数的显式表达式.最后,通过数值分析验证了模型参数对最优策略的影响. 展开更多
关键词 ORNSTEIN-uhlenbeck过程 指数效用 比例再保险 投资 指数保费原则
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基于Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式期权的定价 被引量：2
7
作者 余星 杨娟 《合肥师范学院学报》 2008年第4期10-11,共2页
讨论了股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式期权的定价问题,将Ornstein-Uhlenbeck过程作了适当修改,避免利用鞅和随机分析等复杂工具,比较容易地得出了定价公式。
关键词 Omstein—uhlenbeck过程 布朗运动 欧式期权 Black—Scholes模型
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随机利率下分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型 被引量：2
8
作者 严惠云 曹译尹 《经济数学》 北大核心 2011年第2期75-80,共6页
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从Hull-White模型,建立了随机利率情形下的分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了欧式看涨期权定价的... 假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从Hull-White模型,建立了随机利率情形下的分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了Black-Scholes模型. 展开更多
关键词 分数跳-扩散 ORNSTEIN-uhlenbeck 随机利率
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反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck模型下欧式看涨期权定价研究 被引量：1
9
作者 张立东 孟祥波 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期29-35,共7页
利用反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程描述商品价格,采用矩匹配的方法将该过程近似逼近为逐段几何布朗运动,最后给出欧式期权价格近似解.
关键词 反射Vasicek-Ornstein-uhlenbeck模型 欧式看涨期权 矩匹配法
原文传递
催化介质中的超Ornstein-Uhlenbeck过程(英文) 被引量：1
10
作者 洪文明 《数学进展》 CSCD 北大核心 2000年第6期490-498,共9页
本文构造了催化介质中的Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ过程，并在有限测度情形，证明了其ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｃｅ性质（ｄ＝１）．
关键词 分枝速度函数 persistence性质 超Ornstein-uhlenbeck过程 催化介质
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Ornstein-Uhlenbeck半群证明不等式的一些应用
11
作者 黄卿中 何斌吾 《应用数学与计算数学学报》 2011年第1期38-45,共8页
按照Ornstein-Uhlenbeck的思想方法,用Ornstein-Uhlenbeck半群和Ornstein-Uhlenbeck算子的一些重要性质,对Brascamp-Lieb不等式、高斯对数Sobolev不等式、逆Bobkov等周不等式等几个重要的几何与分析不等式给出了另一证明.
关键词 高斯测度 Ornstein-uhlenbeck半群 Ornstein-uhlenbeck算子
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Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票市场下的最优超额损失再保险和投资
12
作者 黄玲 刘海燕 陈密 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第5期741-756,共16页
本文在扩散逼近风险模型下研究了保险公司的最优投资和再保险策略.假设保险公司可购买超额损失再保险,并将盈余投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其中风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.保险公司的目标是使终端财... 本文在扩散逼近风险模型下研究了保险公司的最优投资和再保险策略.假设保险公司可购买超额损失再保险,并将盈余投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其中风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.保险公司的目标是使终端财富的期望指数效用最大化.利用随机控制理论和HJB方程,推导出了最优策略和值函数的显式表达式.最后,通过数值分析讨论了模型参数对最优策略和值函数的影响. 展开更多
关键词 HJB方程 ORNSTEIN-uhlenbeck过程 指数效用 超额损失再保险 投资
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斜Ornstein-uhlenbeck过程的最大似然估计（英文）
13
作者 邢小玉 冯爱伶 马世霞 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期97-102,共6页
考虑了连续观测的斜Ornstein-Uhlenbeck过程的最大似然估计问题,给出了漂移参数最大似然估计量,在此基础上证明了强相合性和渐进正态性.
关键词 最大似然估计 斜Ornstein-uhlenbeck过程 强相合性 渐进正态性
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Ornstein-Uhlenbeck投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资策略
14
作者 王婕 王秀莲 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2023年第3期1-7,共7页
在一般扩散模型的基础上研究Ornstein-Uhlenbeck(OU)投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资问题.采用损失相关保费准则,假设保险公司在购买比例再保险的同时进行无风险投资和风险投资.在最大化终端财富期望效用的目标下,结合决策者的... 在一般扩散模型的基础上研究Ornstein-Uhlenbeck(OU)投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资问题.采用损失相关保费准则,假设保险公司在购买比例再保险的同时进行无风险投资和风险投资.在最大化终端财富期望效用的目标下,结合决策者的模糊厌恶情况,利用随机最优控制方法,得到了鲁棒最优再保险投资策略和最优值函数的显式解.通过数值算例研究相关索赔及模型的鲁棒性对最优策略的影响. 展开更多
关键词 ORNSTEIN-uhlenbeck过程 相关索赔 模糊厌恶 再保险投资策略
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具有避难所和Ornstein-Uhlenbeck过程的随机三种群捕食模型的持久与灭绝
15
作者 苏晓明 陈波 《复杂系统与复杂性科学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期89-103,共15页
目前大多数的捕食模型都是用白噪声描述环境的随机性,针对真实情境下,模型中的参数可能满足Ornstein-Uhlenbeck过程的问题,提出具有避难所和Ornstein-Uhlenbeck过程的随机三种群捕食模型。利用伊藤公式、微分不等式及随机分析理论对模... 目前大多数的捕食模型都是用白噪声描述环境的随机性,针对真实情境下,模型中的参数可能满足Ornstein-Uhlenbeck过程的问题,提出具有避难所和Ornstein-Uhlenbeck过程的随机三种群捕食模型。利用伊藤公式、微分不等式及随机分析理论对模型进行动力学行为分析。证明了模型全局正解的存在唯一性,分别得到了每个种群平均持久生存和灭绝的充分条件,最后利用python进行数值模拟,验证了定理中所得到的结论,并进一步研究了避难所对种群数量的影响。 展开更多
关键词 ORNSTEIN-uhlenbeck过程 避难所 平均持久性 灭绝性
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与鞅相关的广义Ornstein-Uhlenbeck过程及其在金融中的应用
16
作者 胡华 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第1期84-92,共9页
本文研究一个由谱负广义Ornstein-Uhlenbeck过程的恒定水平首达时的二维联合分布及其在这个首达时的原始停止。基于有关Levy过程和GOU过程的一些结果,通过使用鞅和马尔可夫链方法,给出了依据新特殊函数分布的拉普拉斯变换的显式表达式... 本文研究一个由谱负广义Ornstein-Uhlenbeck过程的恒定水平首达时的二维联合分布及其在这个首达时的原始停止。基于有关Levy过程和GOU过程的一些结果,通过使用鞅和马尔可夫链方法,给出了依据新特殊函数分布的拉普拉斯变换的显式表达式。详细研究了稳定情况下的广义Ornstein-Uhlenbeck过程,给出了计算广义Vasicek模型中的欧式最大值看涨期权价格的拉普拉斯变换公式,推广了已有结果。 展开更多
关键词 鞅 广义Ornstein-uhlenbeck过程 LAPLACE变换 首达时 期限结构 路径依赖期权
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基于Esscher变换的指数Ornstein-Uhlenbeck过程的定价
17
作者 严钧 《扬州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第2期17-19,33,共4页
考虑指数Ornstein-Uhlenbeck过程作为标的价格过程,通过Esscher变换给出该价格过程欧式期权的价格.
关键词 ORNSTEIN-uhlenbeck过程 ESSCHER变换 期权定价
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超Ornstein Uhlenbeck过程的一个占位时性质
18
作者 唐加山 《南京邮电学院学报（自然科学版）》 2002年第3期70-72,共3页
讨论了Rd上底过程是暂留Ornstein-Uhlenbeck过程的测度值分支马尔可夫过程,考虑了其占位时过程的一个性质,证明了对任意的底空间的维数d,过程在任意一个波莱尔有界子集上花去的总占位时是有限的结论,结合超布朗运动对应的结果,发现了不... 讨论了Rd上底过程是暂留Ornstein-Uhlenbeck过程的测度值分支马尔可夫过程,考虑了其占位时过程的一个性质,证明了对任意的底空间的维数d,过程在任意一个波莱尔有界子集上花去的总占位时是有限的结论,结合超布朗运动对应的结果,发现了不同的底过程所对应的超过程的性质有时是截然不同的。 展开更多
关键词 超过程 占位时过程 ORNSTEIN-uhlenbeck过程 占位时 马尔可夫过程
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Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型下价差期权定价研究 被引量：3
19
作者 唐京华 张立东 杜子平 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期6-12,共7页
基于矩匹配技术,研究价差期权定价问题.通过矩匹配技术利用逐段几何布朗运动逼近资产组合,进而推导出Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型下看涨价差期权和看跌价差期权定价公式.最后,将基于蒙特卡罗模拟技术和矩匹配技术下的两种期权价格进... 基于矩匹配技术,研究价差期权定价问题.通过矩匹配技术利用逐段几何布朗运动逼近资产组合,进而推导出Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型下看涨价差期权和看跌价差期权定价公式.最后,将基于蒙特卡罗模拟技术和矩匹配技术下的两种期权价格进行比较研究,结果表明在保持计算准确性的前提下,后者的计算效率远远高于前者. 展开更多
关键词 价差期权 Vasiek-Ornstein-uhlenbeck模型 矩匹配
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基于互转换Ornstein-Uhlenbeck过程的风速仿真模型及应用 被引量：5
20
作者 缪书唯 蒋晨 +1 位作者 李丹 柯其志 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2022年第3期75-84,共10页
准确的风速仿真是研究含风能发电系统的重要且基础步骤。为此,提出基于互转换Ornstein-Uhlenbeck过程的风速仿真模型,该模型可产生任意时间步长的仿真风速样本,将其与时序Monte Carlo模拟法结合,提出仿真时间步长可变的含风能发电系统... 准确的风速仿真是研究含风能发电系统的重要且基础步骤。为此,提出基于互转换Ornstein-Uhlenbeck过程的风速仿真模型,该模型可产生任意时间步长的仿真风速样本,将其与时序Monte Carlo模拟法结合,提出仿真时间步长可变的含风能发电系统充裕度评估方法。然后,采用某观测站的实测风速样本验证所提模型,结果表明,模型产生的不同时间步长仿真风速样本具有与实测风速样本类似的概率分布特征和自相关特征。应用充裕度评估方法评估含风能IEEE-RTS发电系统充裕度,结果表明,期望失电频率对仿真时间步长的敏感度高于期望失电持续时间和期望失电量对仿真时间步长的敏感度,较大的仿真时间步长将导致对期望失电频率的过低估计,充沛的风能资源可增大风电场并网的充裕度效益。 展开更多
关键词 风速仿真 充裕度评估 风速概率分布 ORNSTEIN-uhlenbeck过程 仿真时间步长
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