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Feynman Formulas Representation of Semigroups Generated by Parabolic Difference-Differential Equations
1
作者 V. Sakbaev A. Yaakbarieh 《American Journal of Computational Mathematics》 2012年第4期295-301,共7页
We establish that the Laplas operator with perturbation by symmetrised linear hall of displacement argument operators is the generator of unitary group in the Hilbert space of square integrable functions. The represen... We establish that the Laplas operator with perturbation by symmetrised linear hall of displacement argument operators is the generator of unitary group in the Hilbert space of square integrable functions. The representation of semigroup of Cauchy problem solutions for considered functional differential equation is given by the Feynman formulas. 展开更多
关键词 Difference-Differential Equations SEMIGROUP feynman formula Chernoff Theorem
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EXTENDED FEYNMAN FORMULA FOR HARMONIC OSCILLATOR AND ITS APPLICATION
2
作者 梁九卿 郭本宏 G.MORANDI 《Science China Mathematics》 SCIE 1991年第11期1346-1353,共8页
We report on a new derivation of the extended Feynman propagator for the harmonic oscil-lator at and beyond caustics using the explicit eigenfunction expansion for the propagator.It is shown that the Maslov correction... We report on a new derivation of the extended Feynman propagator for the harmonic oscil-lator at and beyond caustics using the explicit eigenfunction expansion for the propagator.It is shown that the Maslov corrections beyond caustics are directly determined by the parityof the eigenfunctions. The phase correction and related effect of the propagator of a chargedparticle in constant magnetic field and in the presence of Chern-Simon backgraound gaugefield are studied. 展开更多
关键词 HARMONIC OSCILLATOR feynman formula.
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Energy average formula of photon gas rederived by using the generalised Hermann-Feynman theorem
3
作者 范洪义 姜年权 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2010年第9期86-88,共3页
By virtue of the generalised Hermann-Feynmam theorem we re-derive the energy average formula of photon gas. This is another useful application of the theorem.
关键词 generalised Hermann-feynman theorem energy average formula of photon gas
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关于电磁场的Feynman公式
4
作者 陈延安 郭慧成 王宏明 《松辽学刊(自然科学版)》 1996年第4期81-83,94,共4页
在Feynman关于电磁场的教科书中.他给出了关于沿任意路径运动的电荷q形成的电磁场公式.但它没有充足的论述.我们通过Maxwell方为推导这一公式,这一推导基本上依赖于δ函数的性质.
关键词 feynman公式 Mexwell方程 Δ函数 电磁场
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Hellmann-Feynman公式的推广(英文)
5
作者 朱武生 赵新生 《北京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 1997年第5期587-591,共5页
将不含时间的Helmann-Feynman公式推广到显含时间的体系,找到了Bery相因子与推广的Helmann-Feynman公式的关系。
关键词 BERRY相因子 量子散射 H-F公式
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支付红利的最优投资消费模型研究 被引量:7
6
作者 赵小艳 段启宏 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2011年第1期139-142,共4页
研究支付红利的期望终端资产效用和消费效用问题.对一类CRRA型效用函数,运用Feynman-Kac公式,通过有效变换,给出最优问题的值函数的随机表示解,并用反馈形式给出了最优投资消费策略.
关键词 最优投资消费 红利 粘性解 CRRA型效用函数 feynman-Kac公式
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借贷利率不同情形下具有变系数和红利的未定权益定价 被引量:1
7
作者 卢俊香 朱晓杰 赵玉荣 《烟台大学学报(自然科学与工程版)》 CAS 2006年第2期93-97,共5页
在借贷利率不同情形下,首先利用I^to公式得到具有变系数和红利的未定权益价格应满足的偏微分方程,其次利用Feynm an-kac公式得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略,然后,在具体金融市场,对远期合约、养老金合约以及欧式看涨、... 在借贷利率不同情形下,首先利用I^to公式得到具有变系数和红利的未定权益价格应满足的偏微分方程,其次利用Feynm an-kac公式得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略,然后,在具体金融市场,对远期合约、养老金合约以及欧式看涨、看跌期权进行定价,并给出套期保值策略,从而看出借贷利率对未定权益价格的影响.最后给出了欧式看涨期权价格灵敏度的分析. 展开更多
关键词 It↑^o公式 feynman-kac公式 未定权益
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倒向随机微分方程及其应用 被引量:74
8
作者 彭实戈 《数学进展》 CSCD 北大核心 1997年第2期97-112,共16页
本文将介绍一类新的方程:倒向随机微分方程.为便于理解,我们将首先通过与常微分方程和经典的随机微分方程(It.o方程)的对比.并通过数理经济和数学金融学中的一个典型的例子来引入倒向随机微分方程.然后给出解的存在唯一性定... 本文将介绍一类新的方程:倒向随机微分方程.为便于理解,我们将首先通过与常微分方程和经典的随机微分方程(It.o方程)的对比.并通过数理经济和数学金融学中的一个典型的例子来引入倒向随机微分方程.然后给出解的存在唯一性定理和比较定理.并介绍非线性Feynman-Kac公式,它给出了倒向随机微分方程的解与一大类常见的非线性偏微分方程(组)的解之间的对应关系,从而为将来利用Monté-Carlo型的随机计算方法计算大量的偏微分方程开辟了新的途径. 展开更多
关键词 随机微分方程 非线性 F-K公式 抛物型方程
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具有不同借贷利率的BlackScholes模型 被引量:5
9
作者 薛红 贺兴时 杨花娥 《西北纺织工学院学报》 1999年第3期271-276,共6页
在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化(非随机)情形下,利用倒向随机微分方程及Feynm anKac公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式.由此可看出借贷利率各自对期权价格的影响,并得到欧式看涨... 在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化(非随机)情形下,利用倒向随机微分方程及Feynm anKac公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式.由此可看出借贷利率各自对期权价格的影响,并得到欧式看涨和看跌期权的平价关系. 展开更多
关键词 欧式期权 借贷利率 期权价格 BLACK Scholes
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标的资产价格服从跳—扩散过程的具有随机寿命的未定权益定价 被引量:2
10
作者 冯广波 刘再明 蔡海涛 《经济数学》 2002年第2期21-27,共7页
本文在假设被终止或取消的风险与重大信息导致的标的资产价格跳跃的风险为非系统风险的情况下 ,应用无套利资本资产定价 ,推导出了标的的资产的价格服从跳—扩散过程具有随机寿命的未定权益满足的偏微分方程 ,然后应用 Feynman- kac公... 本文在假设被终止或取消的风险与重大信息导致的标的资产价格跳跃的风险为非系统风险的情况下 ,应用无套利资本资产定价 ,推导出了标的的资产的价格服从跳—扩散过程具有随机寿命的未定权益满足的偏微分方程 ,然后应用 Feynman- kac公式获得了未定权益的定价公式。 展开更多
关键词 跳-扩散过程 随机寿命 未定权益 feynman-kac公式
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具有不同借贷利率的欧式未定权益定价模型 被引量:2
11
作者 薛红 《应用数学》 CSCD 北大核心 2001年第S1期30-35,共6页
本文假定借款利率大于或等于无风险利率 ,并在股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化情形下 ,建立较合理的金融市场模型。利用倒向随机微分方程及Feynman Kac公式 ,得到了欧式看涨和看跌期权买卖双方的价格公式以及套期保值策... 本文假定借款利率大于或等于无风险利率 ,并在股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化情形下 ,建立较合理的金融市场模型。利用倒向随机微分方程及Feynman Kac公式 ,得到了欧式看涨和看跌期权买卖双方的价格公式以及套期保值策略 ,从而可看出借贷利率各自对期权价格的影响 . 展开更多
关键词 未定权益 期权 倒向随机微分方程 feynman-Kac公式
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二次式变异期权的定价模型
12
作者 李小爱 徐保华 邹捷中 《数学理论与应用》 2003年第1期40-43,共4页
本文讨论了一种变异期权——收益结构为二次式的欧式买入期权定价问题 ,在股票价格服从几何布朗运动的行为模型下 。
关键词 期权定价 二次式期权 feynman-Kac定理 股票
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Jefimenko广义毕-萨定律与库仑定律(续)
13
作者 梁竹健 张竞夫 《大学物理》 北大核心 1995年第11期1-5,共5页
Jefimenko广义毕-萨定律与库仑定律(续)梁竹健,张竞夫(北京师范大学物理系,北京100875)4用Jefimenko方程讨论小区域的多极辐射若电流、电荷分布在一小区域,而且二者为时间的简谐函数,仍用复数表示为... Jefimenko广义毕-萨定律与库仑定律(续)梁竹健,张竞夫(北京师范大学物理系,北京100875)4用Jefimenko方程讨论小区域的多极辐射若电流、电荷分布在一小区域,而且二者为时间的简谐函数,仍用复数表示为(21)式与(22)式。小区域是指... 展开更多
关键词 Jefimenko 电磁场 库仑定律 广义毕-萨定律
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具有不同借贷利率的几种期权的定价及其套期保值策略
14
作者 朱利芝 刘韶跃 唐古生 《数学理论与应用》 2011年第4期25-31,共7页
本文假定在不同借贷利率和无套利的基础上建立相应的偏微分方程及利用Feynman-Kac公式得到抵付型期权,资产或无偿买权和欧式双向期权的定价公式及其套期保值策略.
关键词 feynman—Kac公式 抵付型期权 欧式双向期权 套期保值
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一类特殊混合跳扩散Black-Scholes模型的欧式回望期权定价 被引量:4
15
作者 杨朝强 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2019年第6期1514-1531,共18页
在混合跳扩散Black-Scholes(B-S)模型下研究了欧式固定履约价的回望期权定价问题.结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值问题,利用多尺度参数摄动方法求解了欧式回望期权所适合的抛物型随机偏微分方程,给出... 在混合跳扩散Black-Scholes(B-S)模型下研究了欧式固定履约价的回望期权定价问题.结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值问题,利用多尺度参数摄动方法求解了欧式回望期权所适合的抛物型随机偏微分方程,给出了欧式固定履约价的回望期权的近似定价公式,并利用Feynman-Kac公式分析了近似公式的误差估计.数值模拟研究表明,当混合跳扩散模型的波动率为常数时,欧式回望期权是有精确解的,并且随着模拟阶数的增大,回望期权价格的近似解逐渐地逼近期权价格的精确解. 展开更多
关键词 混合跳扩散分数布朗运动 多尺度参数摄动方法 欧式固定履约回望期权 feynman-Kac公式 误差估计
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基于倒向随机微分方程理论的可分离债券定价 被引量:2
16
作者 苗杰 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2022年第3期487-494,共8页
倒向随机微分方程理论搭起了随机与确定之间的桥梁,使人们可以用确定的策略方法去解决随机的不确定性问题,为金融产品的定价开辟了一条新的路径。因此,利用倒向随机微分方程理论研究了可分离债券的定价问题。首先,假设市场是无套利的,... 倒向随机微分方程理论搭起了随机与确定之间的桥梁,使人们可以用确定的策略方法去解决随机的不确定性问题,为金融产品的定价开辟了一条新的路径。因此,利用倒向随机微分方程理论研究了可分离债券的定价问题。首先,假设市场是无套利的,合理地建立了投资组合,通过自融资策略,用倒向随机微分方程理论得到了可分离债券价格所满足的倒向随机微分方程。接着,用非线性Feynman-Kac公式,得到了可分离债券价格所满足的偏微分方程,并证明了可分离债券在0时刻的价格等于到期现金流的条件期望,用鞅的方法得到了可分离债券价格的显示公式。最后,以马钢可分离债券为例进行实证分析,验证了本文得到的定价模型更合理。 展开更多
关键词 可分离债券 倒向随机微分方程 feynman-Kac公式 自融资策略
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幂零矩阵群上的Wiener测度
17
作者 申建春 董建锋 《应用数学与计算数学学报》 2016年第2期222-237,共16页
利用Wiener测度与路径积分,Wiener对布朗运动做了完美的分析学描述.通过幂零矩阵群上次拉普拉斯算子的热核,定义了相应的Wiener测度,并且在其上建立了Wiener积分.然后,利用Wiener测度和Wiener积分给出了幂零矩阵群上薛定谔方程的解.
关键词 布朗运动 幂零矩阵群 次拉普拉斯算子 Wiener测度 feynman-Kac公式
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支付股息欧式看涨期权的两种定价方法
18
作者 陈金生 邓迎春 《衡阳师范学院学报》 2007年第6期45-47,共3页
根据投资组合理论,本文建立了支付股息欧式看涨期权的价格模型,并在此基础上研究了两种定价方法。
关键词 投资组合 欧式期权 BLACK-SCHOLES方程 feynman-Kac公式
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Nonequilibrium work equalities in isolated quantum systems 被引量:1
19
作者 柳飞 欧阳钟灿 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第7期53-60,共8页
We briefly introduce the quantum Jarzynski and Bochkov-Kuzovlev equalities .in isolated quantum Hamiltonian sys- tems, including their origin, their derivations using a quantum Feynman-Kac formula, the quantum Crooks ... We briefly introduce the quantum Jarzynski and Bochkov-Kuzovlev equalities .in isolated quantum Hamiltonian sys- tems, including their origin, their derivations using a quantum Feynman-Kac formula, the quantum Crooks equality, the evolution equations governing the characteristic functions of the probability density functions for the quantum work, and recent experimental verifications. Some resultsare given here for the first time. We particularly emphasize the formally structural consistence between these quantum equalities and their classical counterparts, which are useful for understanding the existing equalities and pursuing new fluctuation relations in other complex quantum systems. 展开更多
关键词 nonequilibrium isolated quantum systems work equality probability density function of quantumwork quantum feynman-Kac formula
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SOME RECENT PROGRESS ON STOCHASTIC HEAT EQUATIONS 被引量:3
20
作者 Yaozhong HU 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2019年第3期874-914,共41页
This article attempts to give a short survey of recent progress on a class of elementary stochastic partial differential equations (for example, stochastic heat equations) driven by Gaussian noise of various covarianc... This article attempts to give a short survey of recent progress on a class of elementary stochastic partial differential equations (for example, stochastic heat equations) driven by Gaussian noise of various covariance structures. The focus is on the existence and uniqueness of the classical (square integrable) solution (mild solution, weak solution). It is also concerned with the Feynman-Kac formula for the solution;Feynman-Kac formula for the moments of the solution;and their applications to the asymptotic moment bounds of the solution. It also briefly touches the exact asymptotics of the moments of the solution. 展开更多
关键词 Gaussian random field Gaussian noise stochastic partial differential equation(stochastic heat equation) feynman-Kac formula for the solution feynmanKac formula for the moments of the solution chaos expansion HYPERCONTRACTIVITY moment bounds Holder continuity joint Holder continuity asymptotic behaviour Trotter-Lie formula Skorohod integral
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