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1
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商品期货价格波动风险传染研究——基于MVMQ-CAViaR模型的实证分析 |
彭志文
徐姝雨
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《价格月刊》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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基于copula-CAViaR模型的股票市场风险分析 |
蒋涛
田甜
康弘
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《经济论坛》
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2012 |
0 |
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3
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基于AAVS-CAViaR模型的股市风险测量研究 |
王新宇
宋学锋
吴瑞明
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2010 |
13
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4
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基于CAViaR模型的沪深300股指期货隔夜风险研究 |
简志宏
曾裕峰
刘曦腾
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2016 |
19
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5
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石油和汇率间风险溢出效应分析——基于MV-CAViaR模型 |
叶五一
张浩
缪柏其
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2018 |
12
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6
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中国股市风险CAViaR建模的稳定性分析 |
黄大山
卢祖帝
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《管理评论》
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2004 |
9
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7
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我国股指期货市场与股票市场风险传导机理研究——基于双变量CAViaR方法 |
董珊珊
冯芸
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
4
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8
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中美股票市场风险差异的新解释——收益对市场风险不对称效应的CAViaR模型与实证 |
张颖
孙和风
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《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
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2012 |
9
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9
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基于CAViaR模型的银行间质押回购利率风险研究 |
张俊
王晓莹
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《金融理论与实践》
北大核心
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2016 |
7
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10
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基于傅立叶级数的半参数CAViaR模型的贝叶斯分析 |
曾惠芳
熊培银
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《重庆工商大学学报（自然科学版）》
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2015 |
0 |
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11
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基于流动性和波动性因素的CAViaR扩展模型及其在证券市场风险价值度量中的应用 |
杨晓蓉
李路
张可欣
朱雯
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《高校应用数学学报（A辑）》
北大核心
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2023 |
0 |
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12
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基于EVT-CAViaR模型的原油价格极端风险度量 |
刘小瑜
李浩
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《经济数学》
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2018 |
0 |
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13
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基于“已实现”波动率ARFI模型和CAViaR模型的VaR预测比较研究 |
余白敏
吴卫星
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2015 |
9
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14
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影子银行与商业银行间极端风险溢出效应研究——基于AS-MVMQ-CAViaR模型的实证分析 |
白雪
吴影
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《天津商业大学学报》
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2023 |
0 |
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15
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上海银行间同业拆放利率波动测度及风险防范——基于CAViaR模型的实证分析 |
曾裕峰
李霜
李彩云
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《南方金融》
北大核心
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2015 |
4
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16
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中国金融业不同板块间风险传导的非对称性研究——基于非对称MVMQ-CAViaR模型的实证分析 |
曾裕峰
简志宏
彭伟
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《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
11
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17
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基于变点CAViaR模型的中国房地产市场风险演化模式研究 |
郭文伟
钟明
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《系统工程》
CSSCI
北大核心
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2017 |
3
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18
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国际碳市场风险价值度量的新方法——基于EVT-CAViaR模型 |
张晨
丁洋
汪文隽
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2015 |
13
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19
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基于CAViaR模型的汇率隔夜风险研究 |
简志宏
彭伟
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2015 |
5
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20
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基于CAViaR和GARCH模型的沪深300股指期货动态风险测度 |
曾裕峰
张晗
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《系统工程》
CSSCI
北大核心
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2017 |
5
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