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题名流量放大阀主阀心复位运动的数值解析
被引量：1
- 1
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作者
冀宏
谭正生
张玮
丁大力
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机构
兰州理工大学能源与动力工程学院
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出处
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2009年第5期51-55,共5页
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基金
甘肃省自然科学基金(3ZS042-B25-010)
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文摘
为深入理解和控制装载机转向液压系统中的油击振动现象,针对系统中流量放大阀主阀心的复位运动过程进行研究,应用流场仿真和多项式拟合方法获得主阀心复位运动中的动态液阻力和稳态液动力表达式,建立高精度的主阀心复位过程数学模型,利用MATLAB/Simulink软件对其进行数值计算,分析各种因素对主阀心复位过程的影响.计算结果表明,主阀心复位起始段速度很快,完成88.5%的复位行程仅用约1/4的复位时间,随后慢速接近零位;先导阀口面积是影响复位快慢的最主要因素,且复位时间对先导阀口面积的配置反应非常敏感,需结合复位弹簧刚度进行合理配置.
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关键词
转向液压系统
流量放大阀
主阀心
复位运动过程
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Keywords
hydraulic steering system
flow amplifying valve
main spool
reset motion process
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分类号
TH137.5
[机械工程—机械制造及自动化]
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题名双分数跳-扩散过程下重置期权定价
被引量：6
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作者
董莹莹
薛红
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机构
西安工程大学理学院
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出处
《宁夏大学学报（自然科学版）》
CAS
2016年第4期391-394,共4页
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基金
陕西省自然科学基金资助项目(2016JM1031)
陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2015JM1034)
+1 种基金
陕西省教育厅专项科研基金资助项目(14JK1299)
西安工程大学研究生创新基金资助项目(CX201613)
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文摘
假定股票价格满足双分数布朗运动及跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型,利用保险精算方法研究重置期权定价问题,获得了双分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式.
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关键词
双分数布朗运动
跳-扩散过程
保险精算
重置期权
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Keywords
bi-fractional Brownian motion
jump-diffusion process
actuarial mathematics
reset option
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分类号
O211
[理学—概率论与数理统计]
F830
[经济管理—金融学]
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题名一种亚式重置期权的定价
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作者
刘邵容
朱晖
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机构
南华大学数理学院
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出处
《南华大学学报（自然科学版）》
2011年第2期49-51,54,共4页
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文摘
亚式期权和重置期权都是路径依赖型期权,结合两种期权的特点,本文创设了一种新型期权,利用等价鞅方法,给出了新型变异期权在O-U过程下的定价公式.
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关键词
亚式期权
重置期权
O-U过程模型
布朗运动
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Keywords
Asian option
reset option
the Ornstein-Uhlenback process
Brown motion
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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题名一个新的重设型牛市认购权证的鞅定价公式
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作者
贺勇
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机构
华中科技大学数学系
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出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2006年第S1期9-13,共5页
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文摘
本文讨论了股票价格遵循指数O-U过程的重设型牛市认购权证的定价问题,获得了一个新的由二维正态分布函数所表示的期权定价公式.
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关键词
期权定价
布朗运动
ORNSTEIN-UHLENBACK过程
重设型牛市认购权证
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Keywords
Pricing of option
Brown motion
Ornstein-Uhlenbeck process
Bull market reset call warrants
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名次分数跳-扩散模型下重置期权的保险精算定价
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作者
孙明明
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机构
南京财经大学应用数学学院
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出处
《盐城工学院学报（自然科学版）》
CAS
2022年第4期29-32,共4页
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文摘
假设股票价格满足次分数跳-扩散过程驱动的随机微分方程,利用次分数布朗运动和跳过程随机分析理论,以及保险精算法,得到股票价格遵循次分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式,在此基础上推广了一些已有的结论。
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关键词
重置期权
次分数布朗运动
跳-扩散过程
保险精算法
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Keywords
reset option
fractional Brownian motion
jump diffusion process
insurance actuary method
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分类号
O211
[理学—概率论与数理统计]
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