期刊文献+
共找到1,280篇文章
< 1 2 64 >
每页显示 20 50 100
基于W-G-VaR模型的股票市场风险测度
1
作者 张慧 魏佳琪 +1 位作者 孟纹羽 朱庆峰 《山东大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第8期21-33,共13页
为了验证基于不同频域尺度捕捉金融时间序列的概率分布不确定性特征可以有效提高VaR模型的度量精度,首次将小波多分辨率分析与非线性期望理论相结合构建W-G-VaR模型,选择美国标准普尔500指数(Standard&Poors 500 composite stock pr... 为了验证基于不同频域尺度捕捉金融时间序列的概率分布不确定性特征可以有效提高VaR模型的度量精度,首次将小波多分辨率分析与非线性期望理论相结合构建W-G-VaR模型,选择美国标准普尔500指数(Standard&Poors 500 composite stock price index,S&P 500 Index)与上证综合指数作为样本进行实证分析。结果表明,相比于G-VaR模型,从时域和频域双视角下构建的W-G-VaR模型在整个样本期间,尤其在重大风险发生期间具有更精确的风险度量结果,且捕捉不确定性时的窗口大小不会影响W-G-VaR模型的优越性。 展开更多
关键词 小波多分辨率分析 非线性期望理论 W-G-VaR模型 尾部风险
原文传递
软态TP2铜材抗拉强度超压强化效果的稳定性研究
2
作者 杨帆 陈刚 +4 位作者 陈帆 刘兵 范有雄 张红卫 刘小宁 《机械》 2025年第2期74-80,共7页
为研究试验铜管的预处理压力大小与自然时效时间长短、试验铜管材质与结构、试验装置与试验方法以及试验人员的技术水平等因素对软态TP2铜材抗拉强度超压强化效果稳定性的影响,利用概率论与数理统计知识,建立了不同因素对TP2铜材抗拉强... 为研究试验铜管的预处理压力大小与自然时效时间长短、试验铜管材质与结构、试验装置与试验方法以及试验人员的技术水平等因素对软态TP2铜材抗拉强度超压强化效果稳定性的影响,利用概率论与数理统计知识,建立了不同因素对TP2铜材抗拉强度超压强化影响的分析方法。基于超压强化软态TP2铜材在4年和5年自然时效的56个抗拉强度试验数据,得到结论:(1)将4.60 MPa与16.50 MPa作为铜光管或铜内螺纹管预处理压力时,铜管结构、自然时效时间等因素对软态TP2铜材抗拉强度标准差与均值无显著影响,抗拉强度超压强化效果是稳定性的;(2)当预处理压力从4.60MPa增加到16.50MPa,虽然软态TP2铜材抗拉强度标准差无显著差异,但均值显著上升。 展开更多
关键词 TP2铜材 抗拉强度 超压强化 稳定性 自然时效 预处理压力 铜管结构
在线阅读 下载PDF
基于Esscher保费原理的风险最优分配决策
3
作者 温利民 崔梦琪 孙淑芳 《系统工程学报》 北大核心 2025年第4期496-511,共16页
保费分配策略是指精算师通过分析保单组合的风险特征,将总保费进行分配使得风险与保费尽可能匹配的决策方案.根据Esscher保费原理与指数加权损失函数相对应的性质,提出了Esscher保费原理下保费的最优分配策略,得到了该保费原理中单个风... 保费分配策略是指精算师通过分析保单组合的风险特征,将总保费进行分配使得风险与保费尽可能匹配的决策方案.根据Esscher保费原理与指数加权损失函数相对应的性质,提出了Esscher保费原理下保费的最优分配策略,得到了该保费原理中单个风险的最优保费分配方案.进而,讨论了在不同情况下保费分配的条件,得到了风险分布未知时最优分配方案的统计估计.研究表明,Esscher保费原理中风险的最优保费分配值能表达为单个风险的保费与保费差额的加权平均,能更加客观地反映风险和保费的贴近程度,且得到的估计能一致收敛到真实的分配方案.同时,数值结果表明,Esscher参数的变化对最优分配方案的影响较小,结果具有较强的稳健性。 展开更多
关键词 风险分配 Esscher保费原理 优化 二次距离
在线阅读 下载PDF
桥梁时变可靠性的概率密度演化分析方法
4
作者 周衡 樊学平 刘月飞 《振动工程学报》 北大核心 2025年第7期1538-1547,共10页
在役桥梁在服役过程中经历时变荷载效应和抗力退化过程,荷载复杂多变以及失效模式多样等使得桥梁面临着服役风险,通常需要进行时变可靠性评估。经典时变可靠性分析方法随着随机变量个数的增加,分析次数和计算量显著增加。本文引入概率... 在役桥梁在服役过程中经历时变荷载效应和抗力退化过程,荷载复杂多变以及失效模式多样等使得桥梁面临着服役风险,通常需要进行时变可靠性评估。经典时变可靠性分析方法随着随机变量个数的增加,分析次数和计算量显著增加。本文引入概率密度演化理论解决上述问题,该理论对于包含多个随机变量的复杂结构时变可靠性求解有明显优势。通过考虑桥梁抗力退化、荷载效应增加、收缩以及徐变效应等时变因素,分析了在役桥梁正常使用极限状态和承载力极限状态下的动态可靠性,其中概率密度演化方程的求解采用Dirac序列解法。将该方法的准确性和计算效率与蒙特卡洛方法进行了比较,验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 概率密度演化理论 时变可靠性 在役桥梁 Dirac序列解
在线阅读 下载PDF
两种保费收取下带借贷和投资及干扰的双到达风险模型
5
作者 魏广华 王月明 +1 位作者 陈波 高启兵 《安徽师范大学学报(自然科学版)》 2025年第2期101-109,120,共10页
考虑了混合保费收取模式下带借贷利率、投资及干扰的双复合Poisson-Geometric风险过程,借助全期望公式,微分和伊藤积分等知识,并综合引起破产的原因得到无限时破产概率积分微分方程和有限时破产概率的积分偏微分方程。
关键词 混合保费 投资 借贷 破产概率 积分微分方程 积分偏微分方程
在线阅读 下载PDF
基于潜在变量概率空间的随机多孔材料力学行为全概率分析方法
6
作者 吕贤瑞 任晓丹 《力学学报》 北大核心 2025年第6期1397-1411,共15页
随机多孔材料微观结构的不确定性经由物理规律的驱动传播到宏观响应不确定性.在此过程中,微观结构空间不确定性的充分描述需要引入高维联合概率密度函数,且需与非线性跨尺度传播互相耦合,为宏观性能的不确定性量化带来了严峻的挑战.为此... 随机多孔材料微观结构的不确定性经由物理规律的驱动传播到宏观响应不确定性.在此过程中,微观结构空间不确定性的充分描述需要引入高维联合概率密度函数,且需与非线性跨尺度传播互相耦合,为宏观性能的不确定性量化带来了严峻的挑战.为此,本研究提出了一种基于变分自动编码器和概率密度演化理论的数据-物理双驱动的不确定性分析框架,实现了单轴受压下随机多孔微观结构不确定性向宏观均匀化应力-应变响应不确定性的传播.首先利用数据驱动的变分自编码器将复杂高维微观结构映射到低维潜在空间,并以低维潜在变量的概率分布近似表征其高维空间不确定性.这不仅实现了高维随机变量的有效降维,且保留了微观结构的关键概率分布特征.随后,在潜在变量的概率分布中采样,并解码映射回原像素空间,以生成微观结构样本.进一步地,基于物理驱动的概率密度演化理论与潜在变量的概率空间中的确定性采样,将高维不确定性问题转换为一组确定性偏微分方程的求解,最终给出随机多孔材料均匀化应力-应变曲线的全概率演化过程.结果表明,对于64维潜在变量的概率分布,仅需1000次确定性分析便可达到20000次蒙特卡洛模拟计算的精度,验证了该方法的高效性与准确性.上述策略融合了数据驱动与物理驱动的各自优势,为复杂材料系统的不确定性分析提供了一种创新可行的解决方案. 展开更多
关键词 生成模型 潜在空间 概率密度演化理论 不确定性量化 不确定性传播
在线阅读 下载PDF
随机波动率模型下方差衍生品的定价问题探讨
7
作者 韩家佩 涂振坤 +1 位作者 贾兆丽 张瑜 《大学数学》 2025年第1期31-34,共4页
在概率论教学中常涉及随机变量的特征函数,方差衍生品作为它们在定价问题中的推广和应用,可以有效地用于投资者对冲波动率风险和管理投资组合,在金融市场中起着非常重要的作用.本文基于离散取样,探讨了方差互换、方差期权等方差衍生品... 在概率论教学中常涉及随机变量的特征函数,方差衍生品作为它们在定价问题中的推广和应用,可以有效地用于投资者对冲波动率风险和管理投资组合,在金融市场中起着非常重要的作用.本文基于离散取样,探讨了方差互换、方差期权等方差衍生品的定价问题,计算衍生品的支付函数与实际方差的特征函数的积分变换.求解方差衍生品的定价公式. 展开更多
关键词 特征函数 LAPLACE变换 方差衍生品 定价方法
在线阅读 下载PDF
多物品网上拍卖的最优保留价设计
8
作者 夏伟麟 陈绍刚 《应用概率统计》 北大核心 2025年第2期305-327,共23页
本文在独立私人价值模型的基础上,考虑了投标者以非齐次泊松过程到达和拍卖网站产生的陈列费,佣金费和广告费等成本,研究了同质多物品网上拍卖的最优保留价设计.保留价策略分为不设置保留价,公开保留价和隐藏保留价三种,考虑了投标者到... 本文在独立私人价值模型的基础上,考虑了投标者以非齐次泊松过程到达和拍卖网站产生的陈列费,佣金费和广告费等成本,研究了同质多物品网上拍卖的最优保留价设计.保留价策略分为不设置保留价,公开保留价和隐藏保留价三种,考虑了投标者到达人数大于和不超过拍卖物品数两种情况,建立了不同策略下拍卖商的期望收益模型,通过对模型的分析得到了一般性结论:在拍卖网站用户基础有限或投标者到达人数不是特别多的情况下,隐藏保留价对拍卖商来说是占优策略,而当拍卖网站用户基础特别好或投标者到达人数特别多时,公开和隐藏保留价的策略是等价的,且此时两种情况的最优策略都是不设置保留价. 展开更多
关键词 多物品网上拍卖 保留价 非齐次泊松过程 拍卖商期望收益
在线阅读 下载PDF
概率论在钢丝绳失效破断评估中的应用
9
作者 任仙芝 钱小吾 《黑龙江科学》 2025年第6期162-164,共3页
基于全概率理论和贝叶斯公式,提出一种用于评估钢丝绳失效破断概率的方法,通过对应力腐蚀单个影响因素的分析,实现在不同应力腐蚀状况下对钢丝绳失效分布的概率计算。研究发现,在单一因素影响下,当钢丝绳遭受应力腐蚀的程度由严重变为... 基于全概率理论和贝叶斯公式,提出一种用于评估钢丝绳失效破断概率的方法,通过对应力腐蚀单个影响因素的分析,实现在不同应力腐蚀状况下对钢丝绳失效分布的概率计算。研究发现,在单一因素影响下,当钢丝绳遭受应力腐蚀的程度由严重变为轻微时,钢丝绳失效的概率将改变大约5倍,该方法可为钢丝绳由于受应力腐蚀情况的影响调整检查周期提供依据和方案。 展开更多
关键词 钢丝绳 失效破断 概率论 评估
在线阅读 下载PDF
基于改进证据理论的模糊贝叶斯网络及其应用 被引量:1
10
作者 许子诺 刘尉 +1 位作者 安彦蓉 王彧 《新疆大学学报(自然科学版中英文)》 2025年第2期156-167,共12页
针对模糊贝叶斯网络中先验概率输入的不确定性问题,通过证据理论对专家意见进行融合,得到更加可靠的先验概率.同时,提出一种证据理论的改进方法,解决证据理论不能处理高冲突数据的问题,从而降低专家意见的融合冲突,使专家意见可以合理... 针对模糊贝叶斯网络中先验概率输入的不确定性问题,通过证据理论对专家意见进行融合,得到更加可靠的先验概率.同时,提出一种证据理论的改进方法,解决证据理论不能处理高冲突数据的问题,从而降低专家意见的融合冲突,使专家意见可以合理且充分地融合.最后,通过人类可信性分析的相关实例验证理论的合理性,并通过与不同方法对比,说明所提融合方法的可行性和优势. 展开更多
关键词 改进证据理论 贝叶斯网络 数据融合 风险分析
在线阅读 下载PDF
Hawkes跳扩散模型下的最优投资策略
11
作者 贾沐真 王伟 《宁波大学学报(理工版)》 2025年第6期97-104,共8页
旨在研究投资者在股票和货币市场账户之间的最优资产配置问题,为此假定股票价格服从Hawkes跳扩散模型,且跳跃幅度满足正态分布,以最大化终端财富效用为目标,运用随机动态规划方法构建相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,并利用Feyn... 旨在研究投资者在股票和货币市场账户之间的最优资产配置问题,为此假定股票价格服从Hawkes跳扩散模型,且跳跃幅度满足正态分布,以最大化终端财富效用为目标,运用随机动态规划方法构建相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,并利用Feynman-Kac公式获得值函数的隐式解,再基于Banach不动点定理严格证明了最优投资策略的收敛性,最后采用迭代收敛数值方法求解出最优投资策略的解析解。数值结果证实,Hawkes跳扩散模型的自激发性对最优投资策略存在显著影响。 展开更多
关键词 Hawkes跳扩散 动态规划 最优投资 迭代收敛
在线阅读 下载PDF
银行货币储备博弈的强化学习方法
12
作者 李策 《数学杂志》 2025年第1期81-94,共14页
在大规模银行交互系统中,各银行可通过控制与中央银行的借贷率来使自身对数货币储备尽可能地接近样本均值,从而降低系统性风险发生的概率.然而当状态过程与目标函数的参数未知时,无法直接求解随机微分博弈问题得到纳什均衡.本文结合平... 在大规模银行交互系统中,各银行可通过控制与中央银行的借贷率来使自身对数货币储备尽可能地接近样本均值,从而降低系统性风险发生的概率.然而当状态过程与目标函数的参数未知时,无法直接求解随机微分博弈问题得到纳什均衡.本文结合平均场博弈理论与连续时间强化学习的相关方法,构造了一组大规模银行借贷网络中的近似纳什均衡.首先通过求解向前向后耦合HJB-FPK方程,得到代表银行的平均场均衡策略;再通过所得策略的形式,设计出迭代参数的方法用以刻画参数未知时的近似最优策略;最后通过学到的参数,构造银行数量较大时的近似纳什均衡. 展开更多
关键词 系统性风险 强化学习 近似纳什均衡 平均场博弈
在线阅读 下载PDF
The Proof of the Existence of One-way Fluxes in a Chemical Reaction Network
13
作者 SHENG Ying QIAO Luyao YI Hua 《数学进展》 北大核心 2025年第3期637-648,共12页
Peng et al.in[Phys.Rev.Research,2020,2(3):033089,11 pp.]formulated one-way fluxes for a general chemical reaction far from equilibrium,with arbitrary complex mechanisms,multiple intermediates,and internal kinetic cycl... Peng et al.in[Phys.Rev.Research,2020,2(3):033089,11 pp.]formulated one-way fluxes for a general chemical reaction far from equilibrium,with arbitrary complex mechanisms,multiple intermediates,and internal kinetic cycles.They defined the limit of the ratio of mesoscopic one-way fluxes and the volume of the tank reactor when the volume tends to infinity as macroscopic one-way fluxes,but a rigorous proof of existence of the limit is still awaiting.In this article,we fill this gap under a mild hypothesis:the Markov chain associated with the chemical master equation has finite states and any two columns in the stoichiometric matrices are not identical.In fact,an explicit expression of the limit is obtained. 展开更多
关键词 non-equilibrium chemical reaction network kinetic one-way flux Markov chain
原文传递
波动率模型下期权定价的闭式渐进展开方法 被引量:1
14
作者 陈大川 李辰旭 《应用概率统计》 北大核心 2025年第2期223-247,共25页
在随机波动率模型的假设下,欧式期权价格通常没有解析解.本文以Malliavin随机变分理论为基础,通过围绕常数波动率模型对随机波动率路径进行展开,提出了一种可以逼近此类欧式期权价格的新渐进展开方法.这种方法可以给出闭式展开表达式,... 在随机波动率模型的假设下,欧式期权价格通常没有解析解.本文以Malliavin随机变分理论为基础,通过围绕常数波动率模型对随机波动率路径进行展开,提出了一种可以逼近此类欧式期权价格的新渐进展开方法.这种方法可以给出闭式展开表达式,能够修正错误定价问题并且推广著名的Black-Scholes-Merton(1973)公式.受到Li[1]的启发,我们的渐进展开原则上可以实现任意阶的计算,并得到精确且高效的计算结果.在数值结果部分,本文以基于GARCH扩散过程的随机波动率模型为例来进行说明. 展开更多
关键词 闭式 渐进展开 期权定价 随机波动率
在线阅读 下载PDF
土体参数空间变异性对边坡失效模式间相关性及系统可靠度的影响 被引量:17
15
作者 郑栋 李典庆 +1 位作者 曹子君 方国光 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期517-524,533,共9页
常用的计算失效模式间近似相关系数存在一定的误差,采用Pearson相关系数准确地表征边坡失效模式间相关性。基于近似相关系数和Pearson相关系数,研究了土体参数空间变异性对边坡失效模式间相关性、代表性失效模式数目、边坡系统失效概率... 常用的计算失效模式间近似相关系数存在一定的误差,采用Pearson相关系数准确地表征边坡失效模式间相关性。基于近似相关系数和Pearson相关系数,研究了土体参数空间变异性对边坡失效模式间相关性、代表性失效模式数目、边坡系统失效概率上、下限3方面的影响。简要介绍了选取边坡代表性滑动面的风险聚类法以及系统失效概率上、下限的Ditlevsen双模界限公式。以单层和两层边坡为例研究了近似相关系数的适用性。结果表明:常用的近似相关系数不能考虑土体参数空间变异性对边坡失效模式间相关性的影响,而Pearson相关系数能够有效地反映土体参数空间变异性对边坡失效模式间相关性的影响。当土体参数空间变异性较弱时,近似相关系数与Pearson相关系数间差别明显,基于近似相关系数会选取过多的代表性滑动面,不能有效地反映边坡代表性破坏模式。此外,基于近似相关系数计算的边坡系统失效概率上限会超过1,系统失效概率上、下限范围很宽,使得系统失效概率上、下限失去了意义。相比之下,基于Pearson相关系数计算的边坡系统失效概率上、下限范围较窄,能够有效地反映系统失效概率变化情况。 展开更多
关键词 边坡 空间变异性 相关系数 失效模式 系统失效概率
原文传递
改进BP算法的腐蚀管道剩余强度预测 被引量:13
16
作者 孙宝财 李淑欣 +1 位作者 俞树荣 曾海龙 《中国腐蚀与防护学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期404-408,共5页
利用人工神经网络所具有的高度非线性映射功能,对现役长输油气腐蚀管道失效压力进行预测,并综合分析了管径、壁厚、屈服强度、环向腐蚀速率、径向腐蚀速率、缺陷长度及蚀坑深度对腐蚀管道失效压力的影响。为了验证人工神经网络具有很好... 利用人工神经网络所具有的高度非线性映射功能,对现役长输油气腐蚀管道失效压力进行预测,并综合分析了管径、壁厚、屈服强度、环向腐蚀速率、径向腐蚀速率、缺陷长度及蚀坑深度对腐蚀管道失效压力的影响。为了验证人工神经网络具有很好的通用性,通过选择6种不同管径的腐蚀管道样本训练集交叉对网络进行训练,并利用训练好的网络进行预测。结果表明,人工神经网络在满足工程需要的前提下,是一个比较准确、疗便的数学模型。 展开更多
关键词 腐蚀管道 神经网络 失效压力 非线性映射 剩余强度
原文传递
基于贝叶斯网络的地震液化概率预测分析 被引量:20
17
作者 胡记磊 唐小微 裘江南 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第6期1745-1752,共8页
基于解释结构模型和因果图法,选取12个具有代表性的定性和定量因素,在大量数据不完备的情况下提出了建立贝叶斯网络液化模型的方法。以2011年日本东北地区太平洋近海地震液化不完备数据为例,采用总体精度、ROC曲线下面积、准确率、召回... 基于解释结构模型和因果图法,选取12个具有代表性的定性和定量因素,在大量数据不完备的情况下提出了建立贝叶斯网络液化模型的方法。以2011年日本东北地区太平洋近海地震液化不完备数据为例,采用总体精度、ROC曲线下面积、准确率、召回率和F_1值5项指标对模型进行综合评估,并与径向基神经网络模型进行对比。结果表明:贝叶斯网络液化模型的回判和预测效果都优于径向基神经网络模型,且对于数据缺失的样本的预测效果也较理想。此外,该模型对于不同土质的液化评估均有较好的适用性。分类不均衡和抽样偏差会对模型的学习和预测效果产生很大影响,建议应同时采用上述5项评估指标进行综合评估模型的优劣。 展开更多
关键词 地震液化 贝叶斯网络 解释结构模型 因果图法 概率预测 评估指标
原文传递
中国人均GDP的时间序列模型的建立与分析 被引量:18
18
作者 严天艳 吕王勇 朱丽萍 《西南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2008年第6期1162-1167,共6页
人均GDP是人们了解和把握一个国家或地区宏观经济运行状况的有效工具.本文在介绍时间序列模型的基础上,结合1952-2006年的中国人均GDP数据值,应用SPSS软件对数据进行了分析,建立了中国人均GDP的时间序列模型.文章详细介绍了模型建立的... 人均GDP是人们了解和把握一个国家或地区宏观经济运行状况的有效工具.本文在介绍时间序列模型的基础上,结合1952-2006年的中国人均GDP数据值,应用SPSS软件对数据进行了分析,建立了中国人均GDP的时间序列模型.文章详细介绍了模型建立的整个过程,并由此模型对中国2007-2010年中国人均GDP的数值进行了预测.这对我们从宏观上了解中国经济的发展状况,为国家制定科学合理的经济发展战略具有重要意义. 展开更多
关键词 人均GDP ARMA(p q) ARIMA(p d q) 白噪声序列
在线阅读 下载PDF
多种数据状态下三参数Weibull分布的极大似然估计 被引量:12
19
作者 范英 王顺坤 晋民杰 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期53-57,共5页
提出一种既适合完全数据,也适合各种截尾数据的三参数Weibull分布极大似然估计的计算方法。首先建立完全数据和截尾数据下统一形式的似然方程;利用二阶收敛Newton-Raphson迭代法求解给定位置参数时含尺度参数和形状参数的两参数Weibull... 提出一种既适合完全数据,也适合各种截尾数据的三参数Weibull分布极大似然估计的计算方法。首先建立完全数据和截尾数据下统一形式的似然方程;利用二阶收敛Newton-Raphson迭代法求解给定位置参数时含尺度参数和形状参数的两参数Weibull分布的极大似然估计;然后采用稳定快速的Brent搜索法,求解出仅含位置参数的单变量似然函数最优解;最后结合实例说明该算法的稳定性和高效性。该方法具有计算精度高、速度快、适用数据范围广的优点。 展开更多
关键词 三参数WEIBULL分布 极大似然估计 完全数据 截尾数据 Newton-Raphson迭代 Brent搜索
在线阅读 下载PDF
具有时间变化效应的信度模型 被引量:24
20
作者 郑丹 章溢 温利民 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2012年第3期249-252,共4页
利用信度理论方法研究了具有时间变化效应的风险保费的估计问题.结论表明,具有时间变化效应的信度模型,其信度估计仍然是个体索赔数据与聚合保费的加权平均,且信度因子依赖时间变化效应,从而推广了经典的信度原理.
关键词 信度估计 时间变化效应 正交投影
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 64 下一页 到第
使用帮助 返回顶部