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可转换债券的定价理论分析
被引量：
6
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摘要
可转换债券近年来逐渐受到市场的关注,其定价理论也成为理论界研究的重点。传统的定价理论将可转债的价值简单分解为纯债券价值和期权价值两部分,这种方法其实并不十分合理。本文在分析这种不合理性的基础上,提出修订的定价模型以弥补传统定价模型的缺陷。
作者
古国耀
苏莹
机构地区
暨南大学
出处
《南方金融》
北大核心
2004年第5期35-37,40,共4页
South China Finance
关键词
可转换债券
定价理论
纯债券价值
看涨期权
看跌期权
中国
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
引文网络
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南方金融
2004年 第5期
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