摘要
在分析西方货币理论的基础上 ,运用向量自回归模型和方差分解技术对我国货币政策的效应时滞进行实证研究 ,得出我国货币政策无论是对经济产业还是对物价水平均存在一定的效应时滞 ,我国货币政策的价格时滞效应长于产业效应时滞 ,不同的货币供应量效应时滞不同等结论。
Based on the western money theories, this paper uses VAR(Vector Auto-Regressive) model and Variance Decompositions method to empirically analyze the time lag of monetary policy in China,and then makes some constructive conclusions.
出处
《商业研究》
北大核心
2004年第5期91-94,共4页
Commercial Research
