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可转换债券定价的有限元方法 被引量：14

A Finite Element Method for Pricing Convertible Bonds
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摘要 本文考虑了赎回、回售以及提前转换等条款 ,建立了可转换债券的定价模型。提出了对应于不同条款的边界条件 ,导出了有限元方法的求解格式。对可转换债券的价值进行了数值模拟 ,讨论了赎回、回售条款对可转换债券价值的影响。对民生转债 (10 0 0 16 )和钢钒转债 (12 5 6 2 9)等两只可转换债券的价值进行了数值模拟 ,将理论值与市场值进行了比较。
作者 龚朴 赵海滨 司继文
机构地区 华中科技大学管理学院 华中科技大学力学系
出处 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2004年第2期104-110,共7页 Journal of Quantitative & Technological Economics
基金 国家自然科学基金资助项目 ( 70 2 710 2 8)
关键词 可转换债券 定价机制 有限元方法 中国 股票价格 债券市场 股票市场 公司债券 期权定价理论
分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224.0 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献8

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同被引文献189

引证文献14

二级引证文献58

数量经济技术经济研究
2004年 第2期

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