摘要
研究了一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法,并 用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分-微分方程的求解问题.
In this paper the problem of pricing Asian options is studied in a jump-diffusion model. We provide a simple and unifying approach for pricing arithmetic average Asian options and get a onedimensional integro-differential equation without path-dependency.
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第1期123-126,共4页
Journal of Tongji University:Natural Science
基金
国家自然科学基金资助项目(10171078)
关键词
跳扩散模型
亚式期权
积分-微分方程
jump-diffusion model
Asian option
integro-differential equation
