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恒生股指期货与股票现货协整关系研究
被引量：
15
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摘要
股指期货市场是股票现货市场发展的产物,股指期货合约是以股票指数作为自己的标的物的,这决定了股指期货价格与股票现货价格之间必然存在千丝万缕的联系。本文以香港恒生指数为研究对象,通过协整研究,验证了股指期货与股票现货之间长期稳定的联动关系,并写出他们的误差校正模型(ECM)。
作者
程婧
刘志奇
机构地区
西南财经大学研究生部
出处
《金融与经济》
北大核心
2003年第11期33-36,共4页
Finance and Economy
关键词
股指期货市场
股票现货市场
股指期货合约
香港恒生指数
协整研究
误差校正模型
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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金融与经济
2003年 第11期
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