摘要
应用非线性回归分析中的 S型增长模型及移动平均线理论 ,对按时间次序排列的单一数据序列 ,给出了一种非线性移动的自回归预测模型 ,将其应用于股价指数的历史数据中 ,对该预测模型的合理性和准确性作了初步验证 ,得到的结果相当理想 ,本模型具有一定的实际应用价值。
The theory of nonlinear regression and the theory of moving average are applied to analyse single data in time series,the forecast model of a nonlinear moving self regression are given out.It is applied to analyse the stock price index in stock exchange of Shenzhen,some conclusions of conforming to reality are obtained.The model has higher operative value.
出处
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》
CAS
2001年第3期189-191,共3页
Journal of Baoji University of Arts and Sciences(Natural Science Edition)
关键词
自回归
预测
非线性模型
self regression
forecasting
nonlinear model
