摘要
本文在利用零息票利率法对具体案例进行定价分析过程中,将三种利率期限结构估测法用于计算互换定价的固定利率,通过对计算结果的分析与比较,得出了应用立方插值法所求出的利率是最合理的定价的结论。
In adopting zero-coup method to an interest swap pricing case,this paper uses three estimation meth-ods for term structure to calculate the fixed interest rate.By analyzing and comparing the calculation results,the conclusion is drawn that the interest rate got by cubic interpolation method is the most reasonable pricing.
出处
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2003年第9期133-135,共3页
China Soft Science
基金
国家自然科学基金项目(79970015
70142015)
全国青年教师奖励计划项目
博士点专项基金项目(20020532005)
