摘要
证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿.本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件下是全集的有效子集的充要条件.
An efficient subset for portfolio selection means that it may replace the original security set to generate the Markowitz portfolio efficient frontier. This paper gives a necessary and sufficient condition for a subset to be efficient without short selling.
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2003年第2期286-299,共14页
Acta Mathematicae Applicatae Sinica
基金
国家自然科学基金
