摘要
以中国上市基金为对象探讨基金业绩的持续性 ,在基于以往业绩的回归方法中采用三种基准计量过去收益 ,计算不同长度历史收益与未来不同时期收益间的相关性。
The empirical analysis is focused on performance persistence of the Chinese listed equity funds. In the regression,using three benchmarks to measure the historical returns,we evaluated the correlation between different length of past and future returns.
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2003年第1期33-37,共5页
Systems Engineering
基金
国家自然科学基金资助项目 ( 79870 0 31
79910 76 180
79942 0 15 )
