摘要
本文对于广义保险模型 ,利用鞅的表示性 ,随机Thiele微分方程 ,计数过程以及随机积分的有关理论 ,研究了保险的破产概率问题 ,得到了破产概率上界的理论形式以及Lunberg指数 .
This paper synthetically utilizes theories and methods of stochastic Thiele's differential equation,counting processes,stochastic integral and representation of martingale to sudy ruin probability on generalized insurance model.Upper bounds for the probability of ruin and Lundgerg's exponent are derived.
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2003年第1期98-102,共5页
Mathematica Applicata
基金
全国统计科研计划项目 (LX0 1- 113)
