摘要
文章基于2014年1月至2024年8月SITC2中编号24的软木及木材进口价格指数,采用ARCH族模型对我国木材进口价格指数的波动特征进行分析。结果显示,木材进口价格呈现较强的周期性和季节性特征,为进一步分析木材进口价格的波动性特征,采用GARCH、GARCH-M和TGARCH模型证明了木材进口价格波动的集聚性、风险报酬性和非对称性。目前,我国木材进口价格正处于新一轮周期的上涨阶段,结合GARCH族模型研究结果 ,给出相关建议,以提升木材价格信息的透明度,促进木材行业持续健康发展。
出处
《中国集体经济》
2025年第34期116-119,共4页
China Collective Economy
基金
国家社会科学基金项目(21BJY222)。
