期刊文献+

基于GARCH-M模型的我国小盘股指数风险溢价研究

在线阅读 下载PDF
导出
摘要 在回顾GARCH-M模型的基础上,用该模型对我国小盘股市场进行了风险溢价实证分析,以期给投资者以及小盘股企业提出一些关于风险溢价方面的建议。结果显示:GARCH-M模型可以很好地消除残差的异方差和自相关性;我国小盘股市场存在明显的正风险溢价,风险溢价系数为5.2519,与我国小盘股市场高成长潜力和高风险特征一致。
作者 蒋宜雅 罗阳
出处 《经济研究导刊》 2025年第11期128-131,共4页 Economic Research Guide
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献65

共引文献42

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部