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投资基金业绩评估新思路 被引量:1

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摘要 投资基金作为一种创新的集合投资方式在中国业已成长了整整10年,如何评判各基金的业绩表现已经成为众多投资者普遍关注的问题之一。本文将通过给出两个简单可行的定量值——偏度统计量b和赫斯特指数H,并以2000年沪深两市22家基金的数据进行实证分析,从另一个角度提出了投资基金业绩表现评估的新思路。
出处 《经济管理》 CSSCI 北大核心 2002年第22期81-85,共5页 Business and Management Journal ( BMJ )
  • 相关文献

参考文献4

  • 1顾岚,孙立娟,薛继锐.中国股市的基本统计分析[J].数理统计与管理,2001,20(1):54-58. 被引量:11
  • 2斯特凡诺·拉维尼奥著,王闻,张蕾译.《对冲基金手册》.中国财政经济出版社,2001年版.
  • 3李后强,汪富泉.《分形理论及其在分子科学中的应用》.科学出版社,1997年版.
  • 4陈顒,陈凌.《分形几何学》.地震出版社,1998年版.

二级参考文献1

共引文献10

同被引文献9

二级引证文献21

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