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基于极值理论的互联网金融操作风险测算 被引量：1

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摘要 互联网金融行业的快速发展给人们的社会经济生活带来了巨大改变,但与此同时,各种问题也层出不穷,平台体系的技术漏洞、员工专业素养的参差不齐、内部欺诈的存在等都会对互联网金融的发展造成危害。基于此,对2012年以来互联网金融中发生的操作风险事件进行统计分析,发现互联网金融操作风险的损失总体服从广义GPD分布,利用蒙塔卡洛模拟方法对操作风险的数据进行模拟扩充,再根据极值理论对不同置信水平下的互联网金融操作风险进行测算,旨在为相关金融监管部门及互联网金融机构监管操作风险提出建议。
作者 陈耀辉 姜婷
机构地区 南京财经大学经济学院
出处 《长江大学学报（自然科学版）》 CAS 2018年第17期65-70,76,共7页 Journal of Yangtze University(Natural Science Edition)
基金 国家社会科学基金资助项目(16BTJ030)
关键词 互联网金融 操作风险 极值理论
分类号 O29 [理学—应用数学]
  • 相关文献

参考文献7

二级参考文献86

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共引文献589

同被引文献2

引证文献1

二级引证文献1

长江大学学报（自然科学版）
2018年 第17期

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