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复合二项风险模型的破产概率 被引量：7

The ruin probabilities in the compound binomial risk model
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摘要 通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychew不等式 ,得到了一般情形的复合二项风险模型破产概率的表达式 . By defining the adjustment coefficient and applying Progressive Law of Expectation and Chebychew inequality,the formulas of ruin probabilities of the general compound binomial risk model are got.
作者 乔克林 李晋枝 何树红
机构地区 云南大学数学系
出处 《云南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2002年第5期328-330,334,共4页 Journal of Yunnan University(Natural Sciences Edition)
基金 云南省省院省校合作项目"金融数学学科建设"资助项目
关键词 复合二项风险模型 破产概率 调节系数 累进物值法则 Chebychew不等式 保险模型 compound binomial risk model ruin probability adjustment coefficient
分类号 F840 [经济管理—保险] F224.0 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献15

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共引文献68

同被引文献29

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引证文献7

二级引证文献34

云南大学学报（自然科学版）
2002年 第5期

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