资本充足率监管对银行稳健性的非线性影响——基于面板门槛模型的分析被引量：9

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摘要本文采用我国2005~2013年64家商业银行的微观数据,运用Hansen发展的面板门槛模型,研究了不同资本充足水平下,资本充足率监管对银行稳健性的影响。研究结果表明,我国商业银行存在资本充足率监管与银行稳健性的单一门槛效应,二者是非线性关系。上市银行样本中,不论资本充足率位于高水平还是低水平,资本充足率监管与银行稳健性均呈现负相关;在非上市银行样本中,资本充足率监管与银行稳健性的关系不仅存在门槛特征,而且在高、低两种资本充足状态下,资本充足率监管对银行稳健性影响的方向不同。因此,相关政策要综合考虑我国商业银行上市与否及其已有的资本充足率水平。

作者李梦花聂思玥

机构地区山西财经大学经济学院山西大学经济与管理学院

出处《中南财经政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第3期60-70,共11页 Journal of Zhongnan University of Economics and Law

基金国家社会科学基金重大项目"我国发展实体经济战略政策和制度研究--基于实体经济与虚拟经济数量关系的视角"(13&ZD018) 山西省高等学校哲学社科研究一般项目"股指期货市场的价格发现效率及其非线性动态过程研究"(2016202) "商业银行不稳定性分析与金融危机的触发及预防(2016237)

关键词资本充足率金融监管银行稳健性面板门槛模型金融危机

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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