摘要
在双幂变换下,使用极大似然估计方法估计正态线性回归模型中的变换参数,并研究其存在唯一性。根据极大似然函数性质可知,0是其无条件驻点。模拟研究表明,极大似然估计的取值满足存在唯一性,但模型中抽样的随机性会影响其取值是否为无条件驻点0。
Under dual power transformation, the maximum likelihood estimation is used to estimate the parameters in normal linear regression model and then study the existence of uniqueness for the parameters. According to the properties of maximum likelihood function,0 is the unconditional stationary point. The simulation study shows that the existence of uniqueness of the value of maximum likelihood estimate is satisfied. However, the randomly sampling in model may affect whether the value is unconditional stationary point.
出处
《武夷学院学报》
2016年第3期55-58,共4页
Journal of Wuyi University
基金
福建省自然科学基金项目(B0010019)
福建省社科项目(FJ2015C241)
福建省中青年教师教育科研项目(JAS150608)
校科研基金项目(XD201402)
关键词
双幂变换
存在唯一性
正态线性回归模型
极大似然估计
模拟研究
dual power transformation
existence of uniqueness
normal linear regression model
maximum likelihood estimate
simu lation study
