原油价格与农产品价格的溢出效应研究被引量：22

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摘要自2006年底原油价格与农产品价格均大幅上涨,原油价格与农产品价格间的关系得到广泛关注。基于2000—2015年原油和四种农产品(玉米、大豆、小麦、猪肉)的月度价格数据,本文运用VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型考察了原油价格对农产品价格的溢出效应。研究认为,原油价格对农产品价格存在显著的均值溢出效应,原油价格水平上升1%,玉米、大豆、小麦和生猪价格分别上涨1.15%、1.36%、1.55%和1.34%;原油价格与玉米、大豆、生猪价格间存在显著的双向波动溢出效应,但与小麦价格间不存在波动溢出效应。

作者肖小勇章胜勇

机构地区华中农业大学经济管理学院

出处《农业技术经济》 CSSCI 北大核心 2016年第1期90-97,共8页 Journal of Agrotechnical Economics

基金国家社会科学基金重大项目"我国鲜活农产品价格形成波动机制与调控政策研究"(编号:12&ZD048) 国家自然科学基金项目"基于动态CGE模型情景模拟的蔬菜价格波动与价格传导机制研究"(编号:71273104) 国家自然科学基金项目"产品替代对蔬菜价格不规则波动的影响及作用机制研究"(编号:71503093)

关键词原油价格农产品价格溢出效应VEC—BEKK—GARCH(1 1)模型

分类号 F323.7 [经济管理—产业经济] F426.22 [经济管理—产业经济] F764.1 [经济管理—产业经济]

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