摘要
本研究以2011年10月至2014年2月的上海黄金交易所黄金Au100g每日的加权平均价为例,以时间序列的相关理论为基础,建立ARIMA(2,1,0)模型对黄金价格的走势进行实证分析,并对2014年3月至2014年5月的数据进行短期预测.实验结果表明,ARIMA(2,1,0)模型能够比较准确地刻画黄金价格的动态走势,这为中国黄金投资者更好地预测黄金市场的行情提供了一个可行的方法,也为他们理性地投资黄金提供了一个理论依据.
This study takes as an example the gold Au100g＇ s daily weighted average price of Shanghai Gold Exchange from October 2011 to February 2014. It is based on related theory of time series. It establishes ARIMA（2,1,0）model to carry out empirical analysis for the trend of gold price,and predicts data from March 2014 to May 2014 in short-term. Experimental results show that ARIMA （2,1,0） model can accurately describe the dynamic trend of gold price. This provides a feasible method for Chinese gold investors to better predict the gold market, and also supplies a theoretical basis for their rational investment of gold.
出处
《西南民族大学学报（自然科学版）》
CAS
2015年第2期260-264,共5页
Journal of Southwest Minzu University(Natural Science Edition)
基金
国家自然科学基金(61304155)
北京市委组织部优秀人才项目(2012D005003000005)
北京工商大学研究生部促进人才培养综合改革项目(19005428069)
