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倒向随机微分方程在欧式看涨期权中的应用

The Application of Backward Stochastic Differential Equation to European Call Option
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摘要 利用倒向随机微分方程解的有关理论及Ocone鞅的性质,分析欧式看涨期权的完全套期保值性,给出了欧式看涨期权确定价格的概率解. The knowledge of the solution of backward stochastic differential equation and the nature of Ocone martingale are used to analyze the complete hedging nature of the European call option,and the probability solution of the European call option is given.
作者 丁黎明 丁亮
机构地区 淮北职业技术学院基础部
出处 《淮北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2014年第4期8-11,共4页 Journal of Huaibei Normal University：Natural Sciences
基金 安徽省高校青年教师资助计划项目(2008jq1172)
关键词 倒向随机微分方程 Ocone鞅 欧式看涨期权 完全套期保值性 概率解 backward stochastic differential equation Ocone martingale European call option complete hedg-ing nature probability solution
分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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参考文献7

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共引文献9

淮北师范大学学报（自然科学版）
2014年 第4期

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