基于Black-Scholes模型的可转换债券定价及套利实证研究

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摘要本文运用Bhck—Scholes期权定价模型对2010年6月至2013年4月期间中行转债理论价值进行定价和套利研究，实证研究表明，中行转债2010年6月至2011年4月的理论价值高于实际价格，投资者通过对可转换债券和标的股票的买卖操作进行套利。

作者戚佳黎涂序平姚晨璐

机构地区嘉兴学院南湖学院

出处《中国经贸》 2014年第15期157-158,共2页 China Global Business

关键词可转换债券 Bhck-Scholes期权定价模型套利

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中国经贸

2014年第15期

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